كوانت استراتيجيات التداول بلوق

أعلى المهوس غريب الأطوار كوانت المدونات.
أعلى المهوس غريب الأطوار كوانت المدونات.
كوانت بلوغس قائمة الخروج.
في الأسبوع الماضي، شاركنا قوائم مجموعة من المدونات كوانت من ثيوهولستريت (انقر هنا).
القائمة الكاملة تحتوي على أكثر من 100 بلوق، والتي يمكن أن تحير العقل. لم تعد بعض هذه المدونات نشطة. وهكذا، قمنا بتحسين القائمة ووضعنا عليها في فئات مختلفة:
بحث كمي:
ككسو أدفيسوري & # 8212؛ مقالات عديدة؛ تحديثها بشكل متكرر. والتقييم الأساسي، والزخم، ومخصصات الاستراتيجيات؛ كس أناليتيكش & # 8212؛ معظم الوظائف حول استراتيجيات الزخم؛ بعد الاتجاه & # 8212؛ التحليل الفني مع الرسوم البيانية حية والرسوم البيانية. غرينباكد & # 8212؛ استراتيجيات الاستثمار القيمة النشطة إيماركيتسينالس & # 8212؛ تصميم خوارزميات رياضية للنماذج المالية، لتحديد الأسهم / إتف. ماث فينانس & # 8212؛ استعراض البحوث والرؤى من بياو قوه. إينوفانس & # 8212؛ قوة التكنولوجيا والبيانات والأدوات وطرق التحليل التي تحول الأفكار إلى قواعد تداول مربحة؛ المستثمر الرياضي & # 8212؛ دمج الأخبار والأحداث في أداء السوق. ميب فابر & # 8212؛ التعليق العام للسوق. مشانيكال فوريكس & # 8212؛ التداول في سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات التداول الميكانيكية؛ ميلنيال إنفست & # 8212؛ تحديثها بشكل متكرر. والزخم وقيمة الاستثمار، والاستثمار على المدى الطويل. سكوت & # 8217؛ s إنفستمينتس & # 8212؛ مدونة نشطة ومنتجة مع بعض قراءات التوصية الأسبوعية. سيكس فيغور إنفستينغ & # 8212؛ البحوث التي أجريت مؤخرا على الاستثمار فيكس والتقلب؛ القوة النسبية المنهجية & # 8212؛ موقع لطيفة مع محتويات الغنية. تقلب التداول & # 8212؛ البحوث بشأن الاستثمار فيكس والتقلب؛ فولاتيليتي ميد سيمبل & # 8212؛ البحوث بشأن الاستثمار فيكس والتقلب؛ الزخم الأمثل & # 8211؛ غاري أنتوناتشي & # 8217؛ s زخم المناقشات الزخم جيستالتو & # 8211؛ المعلقة الأصول تخصيص البحوث والرؤى ثينكينفوند & # 8212؛ البحث الكمي على مجموعة متنوعة من الأشياء.
استراتيجيات التداول المنهجية مع الترميز، النمذجة، والتداول التلقائي:
ألفا هايف & # 8212؛ تطبيق R لمواضيع في المالية & أمب؛ اقتصاديات؛ والتجارب، والأصول التسعير، البيانات التعدين، النقد الأجنبي ودراسة الحدث. دتر ترادينغ & # 8212؛ مدونة حول بناء نظام تداول الخيارات الآلية، التي بنيت حول خياراتي مرة أخرى اختبار المحرك (باستخدام جافا، الربيع، الخلية، جمس، & # 8230؛) إيران رافيف & # 8212؛ R الترميز، الإحصاءات التطبيقية والاقتصاد القياسي؛ إكسكيتيك أناليتيكش & # 8212؛ تحليل البيانات، والتصور، والنمذجة، والتنبؤ والمحاكاة. كوانت ستارت & # 8212؛ مواد تعليمية منهجية جدا حول الاستثمار الكمي؛ كوانسترات ترادير & # 8212؛ مدونة نشطة جدا حول R الترميز والتجارة. قسما & # 8212؛ آخر الترميز المعلم المعلم كتابة المشاركات عن ماتلاب، R، C ++ وهلم جرا، مع الرسوم البيانية رائع. R ترادر ​​& # 8212؛ مناقشة استخدام البحث والتطوير في سياق استراتيجيات الاستثمار المنتظمة؛ تيملي بورتفوليو & # 8212؛ R الترميز في التداول؛ توم ستارك & # 8212؛ التداول الخوارزمي؛ جيكوانت & # 8212؛ R-باسد كوانت بلوغر؛
البيانات والإحصاءات المالية اليومية:
نوتيلوس ريزارتش & # 8212؛ تحديث الرسوم البيانية والرسوم البيانية اليومية. الحواف بين عشية وضحاها & # 8212؛ تحديثها بشكل متكرر لمحات عامة بين عشية وضحاها. بورتفوليو بروب & # 8212؛ صورة سوق الولايات المتحدة أسبوعيا. كوانتيفيابل إدجيس & # 8212؛ تحليل اتجاهات السوق؛ سوق الأسهم في المملكة المتحدة ألماناك & # 8212؛ سوق الأسهم في المملكة المتحدة.
متفرقات البحوث والأفكار:
دون & # 8217؛ ر تخشى الدب & # 8212؛ مايك هو الشباب المهنية الاستثمار / التداول وفي الهواء الطلق. ديناميك هيدج & # 8212؛ ديناميكيدج هو الأسهم، والعقود الآجلة ومشتقات المتداول الذي ركز على استراتيجيات المراجحة؛ جاي على الأسواق & # 8212؛ منزل & # 8220؛ كايبل & # 8217؛ كورنر & # 8221 ؛؛ جوناثان كينلاي & # 8212؛ الدكتور جوناثان كينلاي هو رئيس التداول الكمي في استراتيجيات منهجية، ليك. ماكروبتيون & # 8212؛ بيتر هوستكي يعتبر نفسه أكثر من محلل من المتداول. ناس ترادينغ & # 8212؛ الرجل العادي الذي قضى حياته المهنية في التداول لحسابه الخاص، ولكن يشارك آراء جيدة؛ كوانت أت ريسك & # 8212؛ باول لاشويتز، دكتوراه هو محلل المخاطر المالية، المسافر، الكاتب، مصور، والمتحدثة تحفيزية. رسب ستراتيغي & # 8212؛ مستثمر كندي يدرس الحسابات الخاضعة للضريبة؛ ستيوارت ريد & # 8212؛ والمهنية الشباب الذي هو كم في كمغ، وظائف له الرسوم البيانية والرسوم البيانية لطيفة. فولاتيليتي فيتر & # 8212؛ الكسندر كورغوزكين هو تاجر سوق الأسهم.
تريد تقديم بلوق كبيرة أخرى لإضافة إلى قائمتنا؟ أدخل النموذج التالي:
الآراء والآراء الواردة هنا هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة ألفا أرتشيتكت أو الشركات التابعة لها أو موظفيها. تتوفر إفصاحاتنا الكاملة هنا. تعريفات الإحصائيات الشائعة المستخدمة في تحليلنا متاحة هنا (نحو الأسفل). انضمام الآلاف من القراء الآخرين والاشتراك في بلوق لدينا. هذا الموقع لا يوفر أي معلومات عن إتفس القيمة لدينا أو إتفس الزخم لدينا. يرجى الرجوع إلى هذا الموقع.
مثل بوست؟ تبادل المعرفة!
نبذة عن الكاتب: ويسلي R. غراي، دكتوراة
بعد أن عمل كقائد في سلاح البحرية الأمريكي، حصل الدكتور غراي على درجة الدكتوراه، وعمل أستاذا في جامعة دريكسل. أدى اهتمام الدكتور غراي في سد الفجوة البحثية بين الأوساط الأكاديمية والصناعة إلى العثور على ألفا أرتشيتكت، وهي إدارة الأصول التي توفر التعرض النشط بأسعار معقولة للمستثمرين حساسين للضريبة. وقد نشر الدكتور جراي أربعة كتب وعدد من المقالات الأكاديمية. ويس هو مساهم منتظم في عدة منافذ الصناعة، لتشمل ما يلي: وول ستريت جورنال، فوربس، إتف، ومعهد كفا. حصل الدكتور جراي على ماجستير في إدارة الأعمال ودكتوراه في التمويل من جامعة شيكاغو وتخرج درجة الماجستير مع شهادة البكالوريوس من كلية وارتون من جامعة بنسلفانيا.
الوظائف ذات الصلة.
الاتجاه مع فاليري زاكامولين: اختبار الربحية من قواعد التداول (الجزء 6)
تريند-فولوينغ ويث فاليري زاكامولين: قياس الأداء واختبارات التفوق (الجزء 5)
تريند-فولوينغ ويث فاليري زاكامولين: تشريح قواعد التداول (الجزء 4)
الاتجاه التالي مع فاليري زاكامولين: أنواع المتوسطات المتحركة (الجزء 2)
الاتجاه مع فاليري زاكامولين: أساسيات الانتقال المتوسط ​​(الجزء 1)
5 تعليقات.
جيكوانت مفقود في قائمة أعتقد. جيكوكانت هو R مدون الكم القائم.
مضيفا الآن. بلوق رهيبة.
مرحبا بك!
شكرا جزيلا للميزة. وأنا أدرك أنه حتى الآن، بلدي بلوق قد تكون ضيقة قليلا في التركيز، مع مجرد استراتيجيات التداول بسيطة. أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية محاولة وتوسيع عليه قريبا.
شكرا على ذكر! تحديث من جانبي هو أن انتقلت إلى قديم المتبادلة، إدارة الأصول & أمب؛ شركة التأمين مع.

A كوانت 's نهج بناء استراتيجيات التداول: الجزء الثاني.
هذا هو الجزء الثاني من مقابالتنا مع مدير محفظة كمي كبير في صندوق تحوط كبير. في الجزء الأول، غطينا المرحلة النظرية لوضع استراتيجية التداول الكمي. في هذا الجزء، نغطي الانتقال إلى & # 8220؛ الإنتاج. & # 8221؛ لقد نشرنا أيضا جزءا ثالثا مع إجابات للقراء & # 8217؛ الأسئلة.
يمكنك قراءة الجزء الثالث من المقابلة هنا.
ما الذي ينطوي عليه الانتقال إلى الإنتاج؟
بالنسبة للمبتدئين، لا بد لي الآن من القلق حول "العالم الحقيقي" - الفروق الدقيقة مثل الاتفاقيات العد اليومي، وتواريخ التسوية والأعياد. عند معايرة على البيانات التاريخية، يمكنك الحصول على بعيدا مع تقريب لهذه. ولكن عندما يتعلق الأمر الصفقات الحية الفردية، لا يمكنك أن تكون قذرة. عليك أن تكون بالضبط.
جانب آخر من الإنتاج هو أن السرعة أمر بالغ الأهمية. لا أستطيع أن تناسب نموذجي لتسويق البيانات في الوقت الحقيقي (الانحدار النسب بطيئة!) لذلك بدلا من ذلك، لا بد لي من تقليل كل شيء إلى التقريبات الخطية من التغييرات. وهذا ينطوي على الكثير من التلاعب مصفوفة.
أنا عادة بناء نموذج التنفيذ الذي يفعل كل شيء "بشكل صحيح" ولكن بشكل غير فعال. ثم أعطي ذلك إلى زملائي في الهندسة الذين يبنون نسخة الأداء في بيثون أو حتى C، وذلك باستخدام مكتبات السوق التي بنينا على مر السنين. وهذا الإصدار أنابيب إنتاجها إلى بلدي محطة التداول، بالنسبة لي أن تبدأ في الواقع تنفيذ على هذه الاستراتيجية.
ومن ثم، نأمل، أبدأ في كسب المال.
كم تستغرق هذه العملية برمتها؟
وعادة ما يستغرق الأمر أشهر من العمل لوضع استراتيجية جديدة من الرسم إلى الإنتاج - وهذا هو للاستراتيجيات التي تعمل في الواقع. معظم لا. وحتى الاستراتيجيات الناجحة لديها عمر الافتراضي لبضع سنوات قبل أن تحصل أربراجيد بعيدا، وبالتالي فإن العملية المذكورة أعلاه يكرر نفسه في كل وقت. لا بد لي من إعادة اختراع نهجي في التداول كل بضع سنوات.
هل أنت قلق من أي وقت مضى أن الفرص القائمة على نموذج كنت تسعى جاهدة لالتقاط سوف تختفي للخير؟
بالتاكيد. في تجربتي جميع الفرص تذهب في نهاية المطاف بعيدا. والواقع أن أحد أكبر التحديات في نوع النمذجة التي أفعلها هو معرفة متى يكون النموذج الحي عفا عليه الزمن. جميع النماذج تفقد المال في بعض الأيام والأسابيع. ومن الصعب جدا الاعتراف عندما تكون الخسائر جزءا من نموذج لا يزال يعمل، وعندما تشير هذه الخسائر إلى وفاة النموذج.
أين تحصل على أفكار لنماذج جديدة أو استراتيجيات التداول؟
في أي مكان أستطيع! ولكن لدي بعض السبل التي تلجأ إليها باستمرار.
البيانات الأولى. إذا كان لديك مصدر جديد أو غامض للبيانات التي تتوقع السوق بطريقة أو بأخرى، فهذه هي الطريقة الأسهل لتوليد ألفا. هذه الأيام خاصة هناك طن من مصادر البيانات الجديدة مثيرة للاهتمام هناك: الشركات الناشئة جمع مجموعات البيانات الجديدة؛ شركات تحليلية ذات مؤشرات تنبؤية؛ الشركات الكبيرة مع "العادم البيانات" التي يمكننا الألغام. والمجمعات مثل كواندل لتقديم كل منهم معا. أنا دائما على اطلاع على مجموعات بيانات مثيرة للاهتمام وغير عادية والتنبؤية.
ثانيا، الأسواق نفسها. ويقوم املصرفون دائما باختراع أدوات جديدة، وعادة ما يشجعون أوجه قصور جديدة. إذا كنت تحتفظ بإصبعك على نبض السوق، فإنه من السهل جدا العثور على فرص يحركها نموذج أن المشاركين أقل تطورا قد تفوت.
ثالثا، الأنماط العالمية. التاريخ قد لا يكرر ولكن بالتأكيد القوافي. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تداول منحنى الفائدة الأمريكية، فإن السوق اليابانية مصدر غني للأفكار؛ ذهبت اليابان من خلال معدلات الفائدة صفر سنوات قبل الولايات المتحدة. في الواقع، لقد بنيت بعض النماذج الناجحة جدا من سوق الخزانة الأمريكية على أساس فقط على سلوك جغبس منذ عقد من الزمان.
الرابع، التناظرية. بعض من أفضل الصفقات تحدث لأنني تطبيق التفكير من النظام ألف داخل النظام B. فئات الأصول المختلفة لها درجات مختلفة من التطور. يمكنك التحكيم هذا الاختلاف.
خامسا، أنا فقط إبقاء عيني وآذان مفتوحة. العالم هو مكان غير فعال جدا. إذا كنت فضولي وتساءل "لماذا؟ / لماذا لا؟ "، سوف تجد دائما الفرص.
يبدو وكأنك تستخدم الكثير من الأدوات - ماثماتيكا، ماتلاب، بيثون، إكسل، C. هل هذا متعمد؟
إطلاقا. مراحل مختلفة في خط الأنابيب تتطلب أدوات مختلفة. سأكون أحمق لبناء أنظمة الأداء في الوقت الحقيقي في إكسيل، أو القيام التلاعب رمزي في بايثون. ليس هذا لا يمكن القيام به، ولكن هناك أدوات أخرى هي أفضل لتلك المهام.
كيف يمكنك إدارة تدفق البيانات لجميع هذه المراحل والأدوات؟
في الأيام الأولى، ما زلت أعمل على إثبات المفهوم، لذلك البيانات الأنيقة على ما يرام. ولكن مع اقتراب النموذج وتقريبه من الإنتاج، يجب أن تصبح البيانات أكثر دقة و "حقيقية". هناك بنية تحتية منفصلة كاملة حول الحصول على بيانات ذات جودة عالية والحفاظ عليه - كواندل يساعد هنا - التي لم أتحدث عنها، ولكن الحقيقة هي، انها حاسمة. أفضل نموذج في العالم سوف تفشل إذا كانت مدخلات البيانات غير صحيحة. لا قدر من المهارة يمكن أن تعوض عن البيانات السيئة.
(تلقينا العديد من الأسئلة الممتازة من القراء بأننا نشرنا جزءا ثالثا من هذه السلسلة.)
مانوايل نحن نرحب أكثر من أسئلتك! إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات، وترك لهم أدناه وسوف لدينا كمية الرد عليك.
ترك الرد إلغاء الرد.
باستخدام ماركيتكسلز يعمل بالنسبة لي. لها كبيرة.
[& # 8230؛] نهج كوانت لبناء استراتيجيات التداول: الجزء الأول نهج كوانت لبناء استراتيجيات التداول: الجزء الثاني نهج كوانت لبناء استراتيجيات التداول: الجزء [& # 8230؛]
مرحبا، لذلك أنا & # 8217؛ في الواقع بدأت للتو شركة دعامة ولحسن الحظ أنا & # 8217؛ م تشغيل ما كانت نماذج ناجحة جدا (يعيش و بت). ومع ذلك، أنا أخضر نسبيا لهذه الصناعة، وكان فرصة محدودة جدا للحديث بصراحة عن الكثير من أي شيء مع & # 8220؛ المنافسين & # 8221؛. لا يثير الدهشة معظم حياتي هو يدق بعيدا عن استراتيجيات جديدة ويجري التأكيد على تلك التي تفشل. يبدو أن باكتيستس الخاص بك عادة ما تعود فقط بضع سنوات (على الرغم من الواضح أنها يتم فحصها وكذلك أنها يمكن أن تعطى قيود البيانات 🙂 وبعد ذلك في بعض الأحيان لدغة الغبار عندما تتغير ظروف السوق.
لذلك أعتقد أن سؤالي هو: مدى العلاقة التي تراها بين طول الاختبار السابق والحياة التجارية للاستراتيجية؟ هل لديك رفاق أي نماذج التي كانت مربحة لمدة 10+ سنوات؟ نموذجي الأكثر ربحية تحت قيود شهي إلى حد ما عندما يتعلق الأمر البيانات التاريخية. من الواضح أنه قد تم فحصه بشكل جيد ومربح للغاية يعيش، ولكن أنا & # 8217؛ d يكون أقل بكثير من الإجهاد (حسنا، أقل قليلا & # 8230؛) لسماع شيء على غرار & # 8220؛ أوه، عندما يكون لدينا نموذج مربح مع باكتست الصلبة 5 سنوات، وسوف تعمل دائما تقريبا لل 1-2 المقبل على الأقل & # 8221؛ أو & # 8220؛ عندما يكون احتمال أن يكون هذا النموذج مربحا نظرا ل باكتست هو X٪ (وكان متسقا مع الربحية المتوقعة في التداول المباشر) يجب أن تبقى كذلك لفترة T على الأقل من الوقت & # 8221 ؛. ومن الواضح أنه سيكون هناك انحراف معياري عالي هنا، ولكن تقدير عام على الأقل سيكون موضع تقدير كبير.
المادة رهيبة، وكل التوفيق!
[& # 8230؛] الجزء الأول، ناقشت المرحلة النظرية لوضع استراتيجية التداول الكمي. في الجزء الثاني، وصفت الانتقال إلى "الإنتاج". هذه المقابلة تلقت الكثير من ممتاز [& # 8230؛]
[& # 8230؛] مقابلة. داس جيسبراش زيغت أوف، أوف ويلش دونيم إيس إينيج فوندز ونتيرويجس سيند (لينك زوم إنتيرفيو [& # 8230؛]
شكرا لهذه المادة مثيرة للاهتمام!
هل لديك أي نصيحة لشخص الذي بدأ للتو كم في صندوق التحوط منهجي؟ كيف يمكنني أن أكون جيدة حقا في هذا؟ ما الذي يميز أولئك الذين ينجحون من أولئك الذين لا؟
باختصار: الانضباط الفكري. وأعني بذلك مجموعة من الصرامة الإجرائية، والافتقار إلى الخداع الذاتي، والتواضع في وجه البيانات.
كوانتس تميل إلى الحصول على ملتوية من نماذجها والتمسك بها بأي ثمن؛ ساتيستفاكتيون الفكرية من نموذج جميل أو التكنولوجيا مغر. بل والأسوأ من ذلك إذا كان النموذج ناجحا: بالإضافة إلى الارتباط العاطفي، لديك للتعامل مع الغطرسة. ثم يوم واحد كل ذلك يأتي تحطمها حولك.
السبب كنت ناجحا في هذه الصناعة على مدى عقود هو أنني لدي شعور قوي من جهلتي، وأنا لا أخاف من ظهور أحمق. أسأل أسئلة غبية، وأنا أتساءل كل شيء، وأنا باستمرار إعادة النظر في الافتراضات الخاصة بي. هذا يساعدني على إعادة اختراع نفسي كما تغيرات السوق.
(راجع للشغل: أفضل تاجر كمي أعرفه هو متغطرس ص **** الذي هو مقتنع تماما من حقه على كل شيء، لذلك من الواضح أن إجابتي ليست هي الطريقة الوحيدة لكسب المال!)
شكرا على مقابلة مثيرة للاهتمام.
أنا مهتم أيضا لمعرفة المزيد عن كيفية تحديد النماذج التي ماتت. أنا أعرف من بعض الأساليب، مثل استخدام اختبار الجري و z - الإحصائية، يفوز معدل، t - اختبار، تشي مربع، الخ ومع ذلك، كل هذه تتطلب أنظمة مع نسبة عالية نسبة الفوز، وبالإضافة إلى ستراتياريتي تحتاج إلى وعقد الذي عادة ما يكون عندما يكون النظام يمر فترات خشنة. وبالتالي، فإنه & # 8217؛ s عادة الدموي من الصعب معرفة ما إذا كان النظام هو ميت حقا. لذلك قد لا يكون هناك أي خطأ في النظام، إلا أنه غير متزامن. كما أننا غير قادر على تحديد متى قد يعود مرة أخرى في متزامنة، مع الأخذ بها حاليا قد يؤدي إلى خسائر من خلال فقدان تكلفة الفرصة من إيقاف النظام عندما يعود مرة أخرى في التزامن. فكيف يمكنك تحديد ما إذا كان نموذج ميت أو مجرد وجود وقت سيء؟ هل من أي وقت مضى نعود مرة أخرى مع نموذج أنت & # 8217؛ تم إيقاف؟ هل تعرف أي مرشحات تغيير تنبؤية مفيدة؟ (أنا لا أسأل كثيرا، هل أنا ؟!)
الكثير من النقاط الرائعة في هذا السؤال - يستحق حقا مقال صغير ردا على ذلك. وسوف أضع معا بعض الأفكار وربما نشرها بأنها "الجزء 3" من سلسلة آخر الأصلي.
يمكنك التعليق أكثر على نطاق هذه المخططات التجارية الآلي؟
ما هو مقدار الكسب لكل معاملة سيعتبر نموذجا جيدا؟ وعلى أي نطاق زمني هو التداول؟ ما هو نطاق النطاقات الزمنية المستخدمة في صناعتك؟ كم من المال يمكن أن يكون هناك سكب في مخطط ناجح، هو هذا محدود من كم من المال لديك صندوق متاح أو هناك عادة حدود على مخطط التداول نفسه؟
لدي بعض قواعد الإبهام التي أحاول اتباعها.
بالنسبة لتجارة السوق الصغيرة، حيث هناك خطر ضئيل جدا من حدوث كارثة ضربة ولكن الاتجاه الصعودي محدود بالمثل، أود أن جعل 10X محاولة طرح على أفق أقل من شهر. إذا كان عرض التسعير هو 0.5bp، أريد أن جعل 5bps مع احتمال كبير للنجاح (بعد تكاليف التمويل). والقيود الملزمة على هذه الصفقات هي عادة الميزانية العمومية: أحتاج إلى التأكد من أن التجارة تدفع عائد لائق على رأس المال مقفل.
لمزيد من التجارة الكلية / المواضيعية، اخترت حجم بلدي على أساس أقصى خسارة و بل الأهداف لهذا العام. عرض التسعير والميزانية العمومية أقل أهمية هنا؛ انها كل شيء عن كم يمكن أن تحمل لتخسر، ومتى يمكن أن أمسك على الموقف. ومن الواضح أن استخدام ذيل الدهون جدا وحدة الارتباطات في بلدي التكهن.
وبالمناسبة، يتغير الحجم الأمثل بمرور الوقت. أنا أعرف بعض الناس لسم، وأنها كانت لجعل نقاط كاملة من الأرباح المراجحة على سندات الخزانة، على مدى أسابيع. وبعد عقد من الزمان، فإن نفس التجارة سوف تجعل مجرد القراد: ضغط 30 أضعاف في الفرص. عليك أن تكون على علم والتكيف مع التغيرات الهيكلية في السوق، كما ينشر المعرفة.
إعادة آفاق الوقت: أنا شخصيا أنا مريحة على جداول زمنية من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر. وعقدت أفضل حرفين من حياتي المهنية لمدة سنتين لكل منهما. (فجروا، وأنا تحجيم بقوة، ثم ركب التقارب على طول الطريق إلى القيمة العادلة). شريكي في مكتب التداول يتداول نفس الأدوات والاستراتيجيات كما أفعل، ولكن يحمل لهم لبضع ساعات لبضعة أيام على الأكثر. لذلك كل شيء من نمط الشخصية والمخاطر تفضيل.
إعادة نشر رأس المال: أعمل من أجل صندوق كبير، وكان القيد دائما السوق نفسها. (حتى عندما يكون السوق كبير وسائل كما يقول الخزانة الأمريكية.). هناك فقط الكثير يمكنك الريبو، فقط الكثير من العطاءات يمكنك ضرب، قبل البدء في تحريك السوق بقوة ضدك.
شكرا على السؤال الكبير راجع للشغل!
شكرا لك على جميع مشاركاتك وردودك حتى الآن، إنه & # 8217؛ كانت مناقشة مثيرة جدا للاهتمام. كنت أتساءل كيف تفسر.
& # 8220؛ شريكي في مكتب التداول يتداول نفس الأدوات والاستراتيجيات كما أفعل، ولكن يحمل لهم لبضع ساعات لبضعة أيام على الأكثر & # 8221؛
هل من الإنصاف القول بأنك تقوم بتشغيل استراتيجيات كمية ولكن يتم تنفيذ / تحديد المواقع / إعادة التوازن على أساس تقديري؟ (ويعرف أيضا ببعض أشكال الشاشات الكمية؟) أو هل تقصد أنه يقوم بمعايرة نماذجه بحيث يأخذون الصفقات في أحياء أكثر تشددا حول قيمة التوازن ولكن لديهم أيضا نقاط توقف أكثر تشددا؟ I & # 8217؛ م غير واضح قليلا كيف يمكن أن يكون تشغيل نماذج مماثلة ولكن لديها آفاق عقد مختلفة بشكل كبير؟
[& # 8230؛] يمكن قراءة الجزء الثاني من المقابلة هنا. في ذلك، ونحن نناقش كيف الإنتاج هو لعبة جديدة الكرة كاملة، وحيث للحصول على أفكار جديدة [& # 8230؛]
ويبدو أن الوفيات النموذجية تستمر لفترة من السنوات ثم تعود مرة أخرى أفضل من أي وقت مضى.
هل تتابع تتبع & # 8220؛ ميت & # 8221؛ نماذج، وسوف تجلب لهم مرة أخرى بعد & # 8220؛ إحياء & # 8221؛؟
على الاطلاق، وهذه نقطة عظيمة. نماذج لا يعود من القتلى. العقود الآجلة T-نوت الولايات المتحدة مقابل النقد هو مثال كلاسيكي: انها تدور بين "من السهل المال"، "محسوبة تماما خارج"، و "تفجير المركزية" ثلاث مرات في حياتي التجارية. نفس العلم في كل حالة. كل ما تغير هو الرغبة في المخاطرة في السوق. لذلك أنا لا أقول وداعا لنموذج إلى الأبد. لدي كتالوج ضخم من الأفكار التي قد تأتي مرة أخرى مرة.
شكرا لمشاركتك وجهات نظرك. يمكنك ذكر & # 8220؛ موت نموذج & # 8221 ؛، هل يمكنك اقتراح طرق لتوضيح عندما يكون نموذج قريب من الموت بدلا من السحب المعتاد؟
هذا سؤال صعب للإجابة عنه. (انظر أيضا ردي على شون أدناه). وسوف أكتب بعض الأفكار حول هذا ونشرها بشكل منفصل.
ما هو نوع الوقت الذي تتوقعه من الزملاء الهندسيين الذين يقومون بترميز إستراتيجيتك في C أو بيثون؟ كل من أول قطع التنفيذ، ومن ثم إصلاح & أمب؛ التحسينات؟
يعتمد على الاستراتيجية. أود أن أقول الوسيط هو 4-5 أسابيع للقطع الأول، وربما آخر 2-3 أسابيع للإصلاحات والقرص. بعض الاستراتيجيات أبسط ويمكن تقديمها مباشرة في غضون أيام؛ من ناحية أخرى أتذكر استراتيجية معينة واحدة استغرقت عدة أشهر لتحقيق. اتضح أن تكون مربحة فائقة حتى في هذه الحالة كان يستحق كل هذا العناء، ولكن بشكل عام أود أن تتحرك أسرع بكثير من ذلك.
لا يخطئ. مرة واحدة كنت قد وجدت مصدر جديد من ألفا، على مدار الساعة تدق. كنت في سباق لاستخراج أكبر قدر ممكن بل قبل أن تتلاشى الفرصة.
[& # 8230؛] 1. نهج كوانت لبناء استراتيجيات التداول: الجزء الأول 2. نهج كوانت لبناء استراتيجيات التداول: الجزء الثاني [& # 8230؛]
الطيور في وقت متأخر الحصول على دودة: بيانات الدفع وقوة الشركة.
في مقالة هافينغتون بوست الأخيرة، كتب رئيس قسم التعليم المالي العالمي ناثانيل سيلين فيسا: "إن فهم تكلفة إدارة المنزل وأهمية دفع فواتيرك في الوقت المحدد يمكن أن يساعدك على تجنب الأخطاء المكلفة". في حين أن العديد من القراء من المرجح أن يختاروا في الاتفاق، المشورة سيلين الحكيم ليست عالمية كما قد تعتقد. على الأقل ليس في عالم الأعمال. واستشهدت بلومبرج بتقرير من قبل دان & أمب؛ برادستريت (أساسا إكسيريان و إكيفاكس من عالم الأعمال)، مدعيا أن "للشركات الكبيرة،. . . الاشياء مختلفة. لشيء واحد، هم.
المناظر الطبيعية للبيانات صناعة السيارات.
منذ أن اخترع الإنسان لأول مرة عجلة، كانت حاجتنا لتحسين الطريقة التي نحصل حولها حول هاجس بريميفال تقريبا. منذ ظهور السيارة الآلية الأولى إلى السيارات ذاتية القيادة، تطورت صناعة السيارات بسرعة في احتضانها للتكنولوجيا. نحن نعيش الآن ما هو على الأرجح أعظم تقدم في قطاع السيارات منذ هنري فورد أول تصميم خط التجميع المتحرك: صعود السيارة المتصلة. وفقا لتقديرات الاستخبارات بي في سكوتيابانك، بحلول عام 2020 أكثر من 75٪ من السيارات الجديدة التي يتم شحنها سوف تكون متصلا بالإنترنت. من قراءة الإخطارات الفيسبوك لقياس السلامة والصحة المحرك.
الجبال الجليدية، الحرباء والألياف: مسح لتنفيذ العملات الأجنبية.
وقد كان سوق الصرف الأجنبي منذ فترة طويلة أكثر اللامركزية وشفافية في جميع الأسواق. ونتيجة لذلك، فإن تجار الفوركس يعملون تحت عيوب إعلامية كبرى مقارنة بأقرانهم في فئات الأصول الأخرى. وخلافا لأسواق الأسهم، حيث تفرض لوائح سيك أن التبادلات العامة تقارير أسعار المعاملات وأحجام التداول اليومية، فكس تفتخر أي مصادر بيانات موحدة. ولا توجد أي مبادلات مركزية أو حفر أو لوحات إعلانات. بدلا من ذلك، تتم معاملات الفوركس من خلال مليون مكالمة هاتفية، زيارات العملاء، المواضيع البريد الإلكتروني ومنصات التداول. السوق بأكمله هو دون وصفة طبية، طرف في الحزب، ولا أحد يعرف ما يفعله أي شخص آخر.

25 أماكن للعثور على استراتيجيات التداول الكمي.
شارك هذا المنشور:
ينطوي التداول الكمي على استخدام الحسابات الحسابية وتحليل البيانات وعدد الطحن للبحث عن فرص تجارية مربحة في الأسواق المالية.
السعر، وحجم، والبيانات الأساسية يمكن أن تستخدم كل لصياغة استراتيجيات التداول الكمي اعتمادا على ما هو عليه كنت تأمل في تحقيق. في بقية هذه المقالة، وسوف تحدد 25 أماكن على الانترنت، حيث قد تجد بعض مربحة استراتيجيات التداول الكمي والأفكار:
سسرن، وشبكة أبحاث العلوم الاجتماعية يحتوي على كمية هائلة من جودة عالية، والمعلومات الأكاديمية، وهناك الكثير من المجلات والأوراق المثيرة للاهتمام حول هناك المتعلقة بالتمويل والتجارة.
إذا انتقلت إلى الموقع الرئيسي وابدأ البحث عن كلمات رئيسية مثل & # 8216؛ ترادينغ & # 8217 ؛، & # 8216؛ ستوكس & # 8217 ؛، & # 8216؛ فوريكس & # 8217؛ وما إلى ذلك كنت ملزمة للعثور على بعض الأوراق كبيرة والكثير من الأفكار المثيرة للاهتمام. يمكن أن تكون فكرة جيدة لفرز النتائج الخاصة بك حتى كنت تبحث في الإضافات الأخيرة حيث أن بعض الأوراق القديمة ليست ذات صلة أو فعالة أي أكثر من ذلك.
ويسمى كوانتبديا الموسوعة على الانترنت من استراتيجيات التداول الكمي وهذا هو واحد من الأماكن المفضلة لي للعثور على أفكار نظام متين. هناك مزيج كبير من الأنظمة هنا، بعض معقدة وبعض بسيطة، وأكثر من عدد من الأطر الزمنية المختلفة والأسواق.
في حين سرن يحتوي على الكثير من الأبحاث المختلفة حول مواضيع مختلفة، كوانتبديا تتفوق من خلال تنظيم فقط أفضل الاستراتيجيات في مكان واحد. فإنه يكسر مختلف الأفكار الاستراتيجية الأكاديمية ويعرضها في وسيلة سهلة لفهم الشكل، وهو أمر بالغ الأهمية.
أنا & # 8217؛ كان الكثير من النجاح مع بعض الاستراتيجيات على هناك، وكان قادرا على نقل بعض منهم إلى أميبروكر لاختبار لهم نفسي. انها ليست رخيصة بشكل خاص ولكن تستحق المال في رأيي.
كوانتوكريسي هو مجمع منسق من الروابط التجارية الكمي من جميع أنحاء شبكة الإنترنت، وهو مورد كبير للحفاظ على العين. هناك دائما الكثير من التفكير واستفزاز المواد الثاقبة التي يمكن العثور عليها على الموقع، من أفكار التداول الكمي بسيطة لحجج أكثر تعقيدا بكثير.
ويسمى النخبة التاجر الشبكة الاجتماعية رقم واحد للتجار ولكن هو & # 8217؛ ق أساسا منتدى يحتوي على الكثير من المناقشات المثيرة للاهتمام والتداول المواضيع ذات الصلة. هناك قدر معقول من المناقشات المتعلقة بالتداول الكمي، مع أقسام التداول الآلي، نينجاترادر، Collective2 الخ.
نظام التاجر النجاح قد تم تسير لفترة جيدة ويحتوي على العديد من الأفكار نظام التداول والاستراتيجيات من مختلف المساهمين والمتخصصين في التداول. الموقع مفتوح دائما للتقارير الجديدة مما يعني أن هناك دائما محتوى جديد ومثير للاهتمام يأتي من خلال مجموعة واسعة من المصادر. الهدف من ستس هو & # 8216؛ تثقيف وتمكين تاجر التجزئة مع كل المعرفة والأدوات لتحقيق النجاح في عالم التداول الكمي & # 8217؛.
تقدم كوانتوبيان منصة توفر للمستخدمين الفرصة للعمل على خوارزميات التداول المباشر. فهو يجمع بين أفضل المواهب في العالم من الخوارزمية والتمويل ويعطيهم فرصة لتصبح كوانتس. الأدوات التي تقدمها كوانتوبيان تسهيل حل البنية التحتية وقضايا جودة البيانات مما يسمح للمستخدمين التركيز على تطوير أفكارهم الاستثمارية.
منتدى Trade2Win لديه متابعة كبيرة من التجار في المملكة المتحدة ويحتوي على الكثير من المناقشات التداول في جميع أنواع المناطق. إذا كنت انتقل إلى قسم على أنظمة التداول التي سوف تجد على الأرجح بعض المواضيع مثيرة للاهتمام على استراتيجيات التداول الكمي.
مثل منتدى Trade2Win، منتدى الأسهم الاسترالية لديها أيضا قسم المتعلقة استراتيجيات التداول وأنظمة وهناك الكثير من المعلومات المفيدة عن هناك للمستخدمين أميبروكر كذلك.
الأزرق البومة الصحافة هو الصفحة الرئيسية لجميع الدكتور هوارد باندي & # 8217؛ ق الكتب. الدكتور باندي هو مبرمج أميبروكر من ذوي الخبرة ويحتوي على عدد من الكتب التي تحتوي على جميع أنواع استراتيجيات التداول.
السعر مختبر العمل هو قطعة من البرمجيات لتحليل حركة السعر التي بناها تاجر من ذوي الخبرة مايكل هاريس. هاريس & # 8217؛ بل بلوق هو منجم الذهب لأفكار التداول الكمي والبحوث، ويجب أن تقرأ لأي شخص يعتقد أن التداول الكمي أمر سهل. كما يظهر هاريس مرارا وتكرارا، هناك الكثير من التداول الكمي من معظم الناس يدركون.
بيتر سيستيم ترادر ​​هو مدونة جديدة نسبيا تتميز بمقابلات بودكاست نصف شهرية مع بعض من أفضل تجار النظام في هذه الصناعة، وقد ظهرت العديد من المؤلفين على هذه الصفحة على الموقع خلال الأشهر القليلة الماضية. تأسست من قبل أندرو سوانسكوت، وهذا أمر لا بد منه لأي شخص مهتم في أفكار التداول الكمي.
إرني تشان هو تاجر كمي يحظى باحترام كبير ومؤلف لعدد من أفضل الكتب بيع الكميات بما في ذلك & # 8216؛ التداول الكمي: كيفية بناء الخاصة بك خوارزمية تجارة الأعمال & # 8216؛.
كان إرني في هذه الصناعة منذ أواخر 90 & # 8217؛ ق ومدونته يحتوي على الكثير من نظرة مثيرة للاهتمام في عالم التداول الكمي.
تأسست أسواق التداول من قبل لاري كونورز (الخالق للمؤشر كونورس مؤشر القوة النسبية)، كيفن هاجرتي وبعض المهنيين التجاريين الآخرين. يحتوي موقع التداول في الأسواق على كمية هائلة من المحتوى المتعلق بتداول الأسهم وكذلك الأصول الأخرى، ويستحق دائما الصيد بشباك الجر من أجل أفكار تجارية جديدة. يحتوي الموقع أيضا على عدد من أنظمة التداول المدفوعة ودورات مفيدة للتعلم أميبروكر.
سيزار ألفاريز هو مهندس البرمجيات، والتاجر الكمي ومبرمج أميبروكر الذي قضى تسع سنوات العمل في أسواق التداول و كونورس البحوث (أعلاه). يتم تحديث مدونته بانتظام مع الأفكار الجديدة نظام التداول والبحوث وأنها 'دائما تستحق إبقاء العين على.
أسك مراقبة السوق هو مورد ممتاز لأفكار نظام التداول والدروس أميبروكر التي يديرها ديف ماكلشلان. ويركز الموقع في المقام الأول نحو سوق الأسهم الأسترالية (أسك) ولكن يحتوي أيضا على الكثير من أشرطة الفيديو المفيدة والمواد الحرة.
البحث الكمي والتجارة من جوناثان كينلاي هو مورد كبير لأحدث النماذج والنظريات واستراتيجيات الاستثمار باستخدام البحث الكمي والتداول. يحتوي الموقع على العديد من استراتيجيات التداول المتقدمة من الخوارزميات المستندة إلى الأخبار التي تم إنشاؤها بواسطة التداول الكمي في استراتيجيات منهجية، ليك. وقد أنشأ البحث الاستثماري للدكتور كينلاي استراتيجيات التحكيم المتقلبة التي يستخدمها حاليا صندوق التحوط كابيس كابيتال.
يهدف ألفا أرتشيتكت إلى تمكين المستثمرين من خلال التعليم. المعتقدات الأساسية الأربعة من ألفا المهندس المعماري تعزيز مهمتها في الحد من الفجوة السلوكية العائد بين المستثمرين. وهو يوفر عددا من الاستراتيجيات بشأن الأسهم النشطة وتوزيع الأصول والبدائل. ويعد الموقع موردا ممتازا للمستثمرين المستقلين والمهتمين بالضرائب والمستثمرين على المدى الطويل الذين يهدفون إلى الحصول على قيمة جيدة مقابل أموالهم.
طور تورينج المالية من StuartReid. co. za، بلوق الشخصية تظهر الأفكار الشخصية للمؤلف على تطبيق علوم الكمبيوتر الحديثة في الأسواق المالية. يركز تورينغ المالية على المحتوى بدلا من المؤلف ويهدف إلى التماس مساهمات من الباحثين تقاسم شغف ستيوارت ريد. وهو يعزز مفهوم أن علوم الكمبيوتر والتعلم الآلي يمكن أن تحول المشهد بأكمله السوق المالية.
يوفر المزدوج الزخم الاستثمار نظرة ثاقبة على طريقة الدفع الزخم المستخدمة من قبل غاري أنتوناتشي. تهدف هذه الطريقة إلى زيادة مستويات الربح مع تقليل المخاطر. ويوفر للمستثمرين طريقة لتحقيق عوائد طويلة الأجل على استثماراتهم مع الحد من خسائر السوق ويستند إلى 35 عاما من الخبرة من غاري أنتوناتشي. ويهدف الزخم المزدوج إلى الاستفادة من الاختلافات الكبيرة في القوة النسبية والاتجاهات في السوق.
كوانتس بورتال هو مشروع صندوق تحوط مفتوح المصدر يقدم استراتيجيات كمية تستند إلى الاستثمار في الزخم. مع الاهتمام المتزايد على الكوانتوقراطية، الموقع يقدم العديد من الموارد لمناقشة الاستثمار الزخم، واختبار الظهر وغيرها من استراتيجيات التمويل الكمي. ويتألف الفريق وراء بوابة كوانتس من الإدارة المالية، وإدارة الاستثمار والإحصاءات الرياضية الطلاب بحث ومراجعة أساليب الاستثمار الزخم.
سمعت لأول مرة من حواف كوانتيفيابل من روب حنا من خلال بودكاست أفضل نظام التاجر وأنه & # 8217؛ ق موقع كبير للبحث الكمي ورؤية نتائج الأفكار التجارية مثيرة للاهتمام. روب يستخدم مفاهيم التحليل الفني من أجل تحديد حواف مربحة في السوق. هذه الأفكار التجارية غالبا ما تتضمن مؤشرات، اتساع، حجم، مشاعر، تقلب، موسمية وعمل السعر. عمله على حواف بين عشية وضحاها هو أيضا مثيرة جدا للاهتمام.
تقدم كج ترادينغ سيستمز طرقا لتعزيز الأداء التجاري بين المستثمرين. ويقدم التقنيات التي يستخدمها كيفن ديفي في 25 عاما من الخبرة في مجال التداول. وبصرف النظر عن المواد التجارية الحرة، كما تقدم كج أنظمة التداول العديد من أشرطة الفيديو، وندوات مجانية واستراتيجية التداول الآجلة التي يستخدمها كيفن ديفي في استثماراته الخاصة.
كوانتستارت هو مورد التداول حسابي توفير المستثمرين المحتملين وسيلة ممتازة لبدء مهنة في التمويل الكمي والتداول حسابي. كما يقدم العديد من المقالات وأشرطة الفيديو بديهية. كما توضح كوانتستارت كيف يمكن استخدام أدوات بايثون في وضع استراتيجيات تداول مربحة.
يأتي تشارتيست من المتداول من ذوي الخبرة والاتجاه أتباع نيك رادج الذي قام بتأليف عدد من الكتب والمقالات الشعبية. ويستند نيك رادج في أستراليا وهو آخر مبرمج أميبروكر المختصة. يقدم الموقع عددا من نماذج الاستثمار الاشتراكية التي تسمح للمتداولين بنسخ صفقات نيك وكذلك تقديم عدد من المقالات ومقاطع الفيديو الإعلامية.
نظام التداول الآلي من جيز ليبرتي يتركز أساسا نحو استراتيجية الاتجاه التالي وبلوق يحتوي على عدد من المقالات المثيرة للاهتمام التي هي مفيدة لأي اتجاه التالية نظام التاجر. يحتوي الموقع أيضا على عائدات شهرية من عدد من المعالجات التالية الاتجاه الذي يجعل دائما قراءة مثيرة للاهتمام.
لذلك هناك & # 8217؛ s 25 الأماكن على الانترنت لبدء البحث عن استراتيجيات التداول الكمي والأفكار. أنا & # 8217؛ م متأكد من أنني & # 8217؛ غاب عن عدد قليل من القائمة لذا اسمحوا لي أن أعرف في التعليقات ما هي المفضلة لديك & # 8230؛
شكرا لقرائتك! ربما يعجبك أيضا:
عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.
شارك هذا المنشور:
ترك الرد إلغاء الرد.
الموارد التعليمية الموصى بها:
تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
بحث.
جب ماروود.
تاجر مستقل، محلل وكاتب.
جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google
يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.

مدونة استراتيجيات التداول كوانت
وقد تم تطوير استراتيجية انعكاس متوسط ​​أنا التجارة مع باحث آخر. هذه الاستراتيجية تدخل على ضعف يومي آخر مع أمر الحد وعادة ما يخرج بعد بضعة أيام عندما ارتد السهم. في الآونة الأخيرة أرسل هذا الباحث لي والبريد الإلكتروني قائلا "محاولة استراتيجية كتجارة اليوم. أدخل في الفتح والخروج عند الإغلاق. نتائج جيدة بشكل مدهش. "
هل لديك خطة لشكا من المسمار؟
يجب أن يكون لديك خطة عندما كنت المسمار الامور لأنني يمكن أن تضمن أنه سيحدث. هذا هو المسمار حتى فعلت الليلة الماضية وكيف تعاملت معه هذا الصباح. تتمتع هذه الوظيفة غير المخطط لها.
الطقوس الليلية.
كل ليلة لمدة 250 يوما من السنة، وأنا أفعل ما يلي لتداول بلدي.
Step 1 : In the early evening, log into InteractiveBrokers, get the executions for the day, update my current positions and P&L spreadsheet. This is all done with a push of a couple of buttons. Last, push button in Excel that starts code that waits for data to be updated for the day and then runs my scans in AmiBroker and imports results into Excel. Time to do 2 minutes.
External Strategy Rule Evaluation. Too many rules?
A common question I get is where do I find all my research ideas. My main source is Quantocracy. He does a great job of curating posts because the work is manually done. Then there the Better System Trader and Trend Following Radio podcasts. Usually from these sources I get a nugget of an idea to research or a simple strategy. Sometimes the post/podcast will recommend a book.
From one of these sources came the recommendation of the book “Trade Like A Stock Market Wizard” by Mark Minervini. Fortunately for me, my local library carried it. The strategy he covers in the book is a mixed of fundamentals, chart reading and technical analysis. Not something I would normally care about. I really enjoyed the chapters on risk management. In one chapter, he has very specific technical rules that all stocks must follow. On seeing this, I wondered could these rules be a basis for a trend following stock strategy? My second thought was, there are lots of rules there. Are all the rules necessary? The latter question is what I will focus on this post.
استراتيجية دوران انعكاس المتوسط ​​الأسبوعي على S & # 038؛ P500 الأسهم.
القارئ عبر البريد الالكتروني لي عن اختبار أسبوعي متوسط ​​انعكاس انعكاس استراتيجية على S & أمبير؛ P500 الأسهم. كان فكرتي الأولى، لماذا لم أفعل هذا النوع من الاختبار من قبل؟ وكانت الاستراتيجية الأولى التي عملت مع لاري كونورس هذا النوع من الاستراتيجية. إن الاستراتيجية التي سأختبرها اليوم هي نسخة أبسط وكون مختلف، ولكن كيف ستصمد؟
Basic Rules.
فترة الاختبار من 1/1/2007 إلى 10/31/2017.
Stock is a member of the S&P500 index Stock is trading above its 200-day moving average The SP500 index is trading above its 200-day moving average.
Each weekend, take all the stocks that have setup and then rank using one of the mean reversion methods below. شراء أعلى 5 التي تباع معظم قبالة. عقد 1 أسبوع وبيع. ثم شراء تلك التي هي الآن الأكثر بيعها قبالة.
The ABCs of creating a mean reversion strategy – Part 2.
This post is the continuation of the steps for creating a mean reversion strategy from the first part of The ABCs of creating a mean reversion strategy – Part 1. You can also listen to part 2 of my interview on Better System Trader here.
A quick recap of the topics covered in part 1. I covered trading universe, indicators to measure daily mean reversion, combining multiple mean reversion indicators, and last bar mean reversion.
The ABCs of creating a mean reversion strategy – الجزء 1.
I was recently interviewed on Better System Trader, click here for part one of the interview, about the steps for creating a stock mean reversion strategy. I will be covering and expanding on the topics from the interview. These steps, for the most part, would apply to any strategy one is creating. The focus will be a long stock mean reversion strategy using daily bars.
Indicator Comparison: Ehler My Stochastic Indicator, RSI and ConnorsRSI.
Like all traders, I am always on the lookout for any new indicators better than the ones I am using. I have been using and promoting RSI2 since 2004 for mean reversion trading. I created the ConnorsRSI in 2018. Am I married to these indicators? No. If I find something ‘better’ I will drop them. I came across this article Battle of the oscillators, I had to try it out.
One thing to understand, is that each situation is different. An indicator that works great on ETFs may work not as well on futures. Also, each person has a different metric on what is ‘better.’
ETF Sector Trading: The effect of daily, weekly and monthly timeframes.
What if we only trade this monthly? What if we used weekly bars to trade only weekly? Wat if we used weekly bars to trade monthly?
The reason for these questions was to reduce the frequency of having to check signals and the total number of trades. My first response was that the results would probably be a little lower and the trade count also would be lower. But that was just a guess. I have been doing this long enough to know that I wrong 40% of the time. Curiosity got the better of me and I tested it out.
استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف.
كان لدي مؤخرا شخص ما عبر البريد الإلكتروني لي عن أداء استراتيجية أنا خلقت مرة أخرى في أواخر 2005 / أوائل عام 2006 وتداولها لبضع سنوات. أتذكر أن الاستراتيجية هي انعكاس متوسط ​​يومي مع دخول تراجع خلال اليوم. كنت أحسب أنه ربما لم يكن جيدا على مدى العقد الماضي. I stopped trading in the middle of 2008 because I did not like how it was behaving. In the backtest it did well in bear markets but was not doing so in the middle of 2008.
I ran the strategy from 2007, using the rules as they were published and was pleasantly surprised by the results. A CAR of 25%. Overall not too bad. Wish I had still been trading it. This is an eleven year out of sample test.
Sector trading using the 200-day moving average – Part 2.
Several readers asked for additional tests to be done on the strategy on Sector trading using the 200-day moving average. We will be testing allocated 11% per ETF instead of 10%, using asymmetric number of days and adding IEF to the SPY MA200 10 day test.
انضم إلى قائمتنا البريدية.
تريد أن يتم إعلامك عن طريق البريد الإلكتروني عندما أقوم بعمل وظيفة جديدة؟
فيند مور ريزارتش أون.
For the best curated research in quantitative finance, bookmark.
- مارك أنجيل، ربد التكيف، ليك.
روب دافنبورت - لكا كابيتال، ليك.
كوبيرايت تكست 2018 بي ألفاريز كوانت ترادينغ.
املأ النموذج أدناه ليتم إعلامك عن طريق البريد الإلكتروني لمشاركات المدونة الجديدة.
تتضمن الرسالة الإلكترونية رابطا إلى أي جدول بيانات متضمن في المشاركة.

QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
By Jacques Joubert on October 27th, 2018.
Today's post is a guest post from Jacques Joubert, who runs QuantsPortal. Jacques emailed me recently and asked if I'd be willing to contribute to a post about how to get started in quant blogging. I was more than happy to do so, and Jacques wondered if it would make a good guest post for QuantStart.
Many very well respected individuals in the quant blogosphere have contributed to the post and have provided some excellent advice for those wanting to get started in quant blogging.
I am one of the QuantStart zealots wanting to build a career in quantitative finance. So much so, that I have recently opted to go back to university in order to develop and hone the skills needed to be a quant.
Blogging is a great platform which allows you to interact with, and learn from, a massive online community all the while enjoying the lucky side effect of building your own personal brand. It is a method to reach out to wiser men and then share your learning’s with others. I have written blogs before but this time is different, this time I was welcomed by a well structured community that frequently reads each other’s work and shares their insights. This community is what I like to think of as the Quantocracy community.
I wrote this post in an attempt to give back to the community by asking some of my favourite blogs how they attract readers and market their blog. My thinking is that if other blogs can follow their advice, attract more of their own readers, and direct those readers towards some of the other fantastic blogs on Quantocracy, then our ideas can be shared with a much wider audience. The whole is greater than the sum of the parts. This is the essence of what it means to be a community.
Jacques Joubert of QuantsPortal.
Add Quantocracy badges.
Let me start off by saying that Mike at Quantocracy didn’t ask me to post this. I would like to reach out to the bloggers in the community and ask them to please add the Quantocracy banners to their blog. This allows us as a community to recycle traffic to each other’s blogs. The more people we can get onto Quantocracy, the more readers we will each get when we publish a new article. [Mike says: I will be adding a Quantocracy badge to QuantStart shortly in the next update of the site.]
Hire students to write and research.
As someone who recently graduated I understand the desire that students have to gain exposure to their field. We came up with the concept of hiring students to research and build projects over their university holidays. I have had the privilege of working with students from final year Mathematical Statistics to level 2 CFA candidates and Masters Students.
This is how we launched our Open Source Hedge Fund project, wrote books, and built 2 other large blogs. At one stage we were managing 30 students, each writing a 1000 word blog article a day.
This is a great technique for rapidly publishing content. We started off with basic content but some students have written highly technical white papers.
The beauty of this technique is that most students will work for free, provided you give them a written testimonial of your experience with them and letter of reference for their CV. As a student I did many free internship programs just to get a glimpse into the market.
Recently I have been inspired by a friend of mine (TuringFinance) to move away from this technique and instead focus on writing much higher quality posts. The main reason for this change is that instead of building a large readership and viewers I want to focus on finding my unique voice as a quant. I would like to start contributing truly novel ideas to the community, and God willing, land a job as quantitative analyst after my studies.
Dr. Michael Halls-Moore of QuantStart.
My advice to new blog founders would be along the following lines:
Work out why you want to start a quant blog in the first place - and tailor it to that specific goal. Are you wanting to earn a full-time income from the site? Do you want to obtain speaking engagements? Do you want to use it to generate leads for consulting work? Are you interested in just running a "hobby" site? Starting a high quality quant blog is far from an easy task and should not be undertaken lightly. It has taken me 3 years to get to this point and that doesn't include another year where I ran QuantStart without really doing much work on it at all. Motivation is the key! You have to have a passion for it, otherwise you will be very likely to give up. High quality detailed content takes a long time to write. Each technical article that I produce often requires two full days of research and/or coding and then another day of writing, polishing and testing. That doesn't include replying to comments or fixing any bugs retroactively. However, certain high quality articles are useful 3-5 years from the day they were published, so they have a great return on investment. Don't bother churning out 50 mediocre articles that are only a few paragraphs long. Write 5 articles ("essays") that really dig into a particular point and explore it in a lot of depth. You want your content to be the "go to" pieces when people want to find out about something. These pieces not only get shared around more, but over time, organically rise to the top of the search engines for those keywords. Start an email mailing list on day #1. Use double opt-in email sign-up forms on the site (e. g. via Aweber, Mailchimp, ConvertKit) and provide great, actionable pieces of content in an auto responder series. This is where any new user automatically receives a series of emails that they have signed up for. Email lists are great for product launches, surveys and generally keeping in touch with your community. In terms of revenue, I didn't make any real money (>$10!) out of the site for at least a year after I started it. However, I knew nothing about online marketing at that point and learnt slowly over the years. There is no shortage of great content about online marketing on the internet (SmartPassiveIncome, NathanBarry, etc). Advertising and Amazon affiliate marketing are not as profitable as they used to be and revenues from these sources are only likely to decrease. Less than 10% of QuantStart revenue is from ads or affiliate marketing. The best way to monetise a site is to build up a truly loyal fan-base by providing them with great content (this is the hard part!), asking them what they want to read about (send them surveys via a mailing list) and then write up that content in an easy-to-digest package.
Dr. Ernest P. Chan of epchan. blogspot.
Interesting and original content is king, of course. But to jump start my readership, I introduced my blog to other famous bloggers and posted comments on their sites. You may even ask to post a guest article on their sites.
These days, there are aggregator blogs on almost every topic (e. g. Quantcracy for quant finance), so a new blogger should certainly get on their lists.
Finally, many readers are more willing to follow a Twitter feed than to hand over their email addresses to a blogger for new content notification. So I always advertise every post on my Twitter account.
Justin Sibears of Flirting with Models.
First and foremost, I think you need to define what exactly you mean by popularity. At Newfound, we are less concerned with the size of our readership and more concerned with building an engaged group of followers that view us as a valuable and unique resource. We believe that this type of popularity is a by product of high quality content. For us, high quality content in the quant world should have three characteristics:
First, it should be unique. If you are simply parroting what others are saying about the markets or investing than there is no reason someone should visit your blog instead of someone else’s.
Second, it should be applicable. While some of our blog posts are certainly more theoretical in nature, we believe readers are looking for insights that they can apply in practice. For some posts, that may mean providing content that helps financial advisors address client concerns during times of market volatility. For others, it could mean helping a gatekeeper enhance their due diligence process for evaluating quantitative asset managers.
Third, it should be accessible. While we love math and specifically applying math to finance, we don’t view the blog as a way to prove how smart we are. Instead, we strive to make our blog thought provoking for a wide range of readers regardless of whether they have a PhD in mathematical finance or are just dipping their toe into our world for the first time.
Gary Antonacci of DualMomentum.
Blog content can only give readers a limited view of your knowledge and expertise. Assuming you have such knowledge and experience, you will attract and retain more loyal readers if you can find supplemental ways to inform and educate your readers. One such avenue is Twitter. There you can not only initiate fresh new content, but you can retweet and comment on other important information, allowing you to act as a valuable information filter and content provider.
Another way to achieve better blog recognition and acceptance is to engage in podcast interviews where you can expand on your investment philosophy. I have a full page on my website with links to all my podcasts and interviews. Finally, writing a successful investment book can certainly motivate readers to seek out and pay attention to your blog. Many authors of successful financial blogs have one or more published books to their credit.
Ilya Kipnis of QuantStrat TradeR.
My advice is dirt simple. get listed on Quantocracy, provide novel ideas, and provide the code and data necessary to replicate them. If the ideas are more novel or complex, devote more English to explaining them in understandable terms. Create applicable examples.
Essentially, if you have high quality content, your work will market itself.
Chaitanya Kulkarni of QuantInsti.
The fundamental goal of any marketing strategy is lead generation. The starting point of any marketing strategy is the content or ad copy if advertising is involved. A marketing strategy is best executed when put in a framework such as SOSTAC and SMART. This will help in clearly defining your goals, which can also assist in the development of your vision for your blog. Email subscriptions also play a crucial role as these are your target audience who are interested in visiting and revisiting your articles. Going further they might want to share an interesting read on different platforms. In order for the Quantocracy community to improve on their branding I would recommend that they think beyond the conventional marketing techniques and get out of the circle of only quants. The articles must not only serve the quant community but any other trader or non-trader as well. You must increase the reach and readability of the articles being published. Try to understand who your audience is, profile them and understand what they want. Build relationships not brands, most commercial ads that you see on the TV are targeted to building brands, they try to reach to you and build a relationship. Building courses that the public have access to via platforms like Udemy or Datacamp is certainly a good way to make the audience aware of your expertise and experience. Going further it can help in boosting followers or even branding. We currently offer two separate courses, one on each platform. It may be a good idea for bloggers to have a look at how we structured them, if looking for examples. Automate your trading strategies in live markets – Udemy Model a Quantitative Trading Strategy in R – DataCamp If the intention of your website is generating revenue through advertising or anything else then you can spend money on it. But if popularity is the objective then you need a different solution than SEO. A word of caution before choosing an SEO company or freelancer: SEO depends on search engines and particularly Google’s updates. An SEO company can only boost these rankings for a chosen set of keywords and cannot guarantee it. Anything more than just that is going to be expensive.
Stuart Reid of TuringFinance.
In recent years we have seen the "BuzzFeedification" of the internet and, unfortunately, technical blogs are not immune. Some technical blogs have become more concerned with eliciting meaningless page views with catchy click-bait headlines than building a sincere relationship with their readers.
Readers who find themselves searching this new internet, which is characterized by shallow articles with no real or novel insights, are craving quality. So my advice would be to stop thinking about how to market your quant blog and just focus on writing very high-quality content which markets itself. And forget about page-views. Anybody can click on a link to a website - what really matters is what happens after that.
Instead of page views look at bounce rates, drop-off rates, session times, page-views per unique visitor, number of interactions such as comments or shares, because these metrics will give you a much truer picture of what users really think about your website and a better indication of whether or not they will return in the future.
Dr. Pawel Lachowicz of Quant At Risk.
Do not commence working over your blog without the vision. "If you don’t know where you are going, any road will get you there!" You want to avoid that mistake. Spend some time dreaming of the final form of your site.
Highly sought after content is important but not as much as your commitment to excel in its delivery. Write from your heart. Listen to your inner voice. Follow your own curiosity. Not the trends. Not what would be profitable. Forget about the noise in the blogosphere. If you want to shine as a diamond, you need to get cut as a diamond.
Your blog should be a reflection of your personality. Forget about achieving success quickly. It will take time. It will count in years. Just remember: "Success [in this venture] is something that you attract by becoming an attractive person".
Don’t rush. Make a plan. Build your blog around the uniqueness of your writing. And don’t worry about "instant" followers.
Lastly, write less frequently. However, deliver pearls. Not plums.
Michael Harris of Price Action Lab.
I will start with what negatively impacts the popularity of a blog because that is as important as providing readers with original content that they enjoy. My advice is to never buy fake social media followers. The quant trading space is relatively small and a few thousand followers is the norm. If you have 2000 followers in Twitter, then you are a popular quant. People get suspicious when they see 20,000 or even 30,000 followers for a fairly new blog. My own blog was launched five years ago and I have about fifteen hundred Twitter followers, all won the hard way, although on a daily basis people come and go because I know I cannot please everyone.
Then, do not get into the temptation of attacking other bloggers for the purpose of generating traffic to your blog. In most cases this reflects a desperate effort and people know that. One of my principles is that I only make vague references to articles or papers that I think are wrong and I never mention the names. My objective is to present analysis and not to generate traffic to my blog by attacking someone else. People will appreciate more your work if you stay away from personal attacks. People also know that in many cases it is the attacker who is wrong.
It is important to try to be concise and avoid repetitions of articles and analysis. Never work on ideas you read in other blogs without giving credit to them. Avoid copy and paste from textbooks and general treatments of subjects. Everyone has been through college and few want to take another course on statistics or forecasting. People want results that they can work with, some new ideas and good insight.
Finally, although trading experience is not a prerequisite in all cases, try to present analysis that is compatible with real world constraints. People will appreciate that and follow you. After all, quant trading is about making money and unrealistic results are of no use to anyone.
Dr. Wesley Gray of Alpha Architect.
In quant blogging, as with any type of blogging, it’s a constant challenge to create compelling and engaging content that people want to read. However, our firm mission is to empower investors through education, so we think our efforts invested in educating the public are worthwhile.
We are a research and development shop, primarily. And in this role we are constantly reading, reviewing, and assessing academic finance research. The blog is a great outlet to share our thoughts on academic research that may have some applicability for practitioners.
Obviously we post a lot about academic research, so those are fertile blogging grounds. We try to discuss the strengths and limitations of the research we review. We try to bring our specialized expertise to bear when possible. Is the analysis balanced? Is the findings robust? We often try to replicate analysis on our own, since that often provides valuable insights.
We think there are some fascinating disagreements in finance, so we like to stoke those debates. Not so much in terms of being dogmatic, but by exploring both sides of an issue.
Let’s face it: quant can be a bit boring. So people also appreciate when you inject your personality when you add your 2 cents. Makes it more conversational and accessible, rather than reading some dry source journal. Along those lines we believe you should write in plain English. Be concise and avoid jargon. For example our piece on sustainable active investing has multiple references to dense academic journals and discusses a complex topic, but also tells a story that is cohesive and understandable by a broad audience.
Finally, find your voice and your niche where you can establish thought leadership that will keep people coming back for more. Become the go-to source! And of course, ignore trolls!
استنتاج.
There are several pearls of wisdom provided in this article but the one that really sticks out to me is the advice to write less frequently but to write articles of an extremely high quality. The following is a link that Stuart sent me, that in my opinion helps to set the bar: The Secrets of Writing Smart Long Form Articles.
To the readers.
I am sure that there are many other bloggers out there that have some great tips for the community. If so, please be so kind as to leave your advice in the comments section below.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.