أعلى المهوس غريب الأطوار كوانت المدونات.
أعلى المهوس غريب الأطوار كوانت المدونات.
كوانت بلوغس قائمة الخروج.
في الأسبوع الماضي، شاركنا قوائم مجموعة من المدونات كوانت من ثيوهولستريت (انقر هنا).
القائمة الكاملة تحتوي على أكثر من 100 بلوق، والتي يمكن أن تحير العقل. لم تعد بعض هذه المدونات نشطة. وهكذا، قمنا بتحسين القائمة ووضعنا عليها في فئات مختلفة:
بحث كمي:
ككسو أدفيسوري & # 8212؛ مقالات عديدة؛ تحديثها بشكل متكرر. والتقييم الأساسي، والزخم، ومخصصات الاستراتيجيات؛ كس أناليتيكش & # 8212؛ معظم الوظائف حول استراتيجيات الزخم؛ بعد الاتجاه & # 8212؛ التحليل الفني مع الرسوم البيانية حية والرسوم البيانية. غرينباكد & # 8212؛ استراتيجيات الاستثمار القيمة النشطة إيماركيتسينالس & # 8212؛ تصميم خوارزميات رياضية للنماذج المالية، لتحديد الأسهم / إتف. ماث فينانس & # 8212؛ استعراض البحوث والرؤى من بياو قوه. إينوفانس & # 8212؛ قوة التكنولوجيا والبيانات والأدوات وطرق التحليل التي تحول الأفكار إلى قواعد تداول مربحة؛ المستثمر الرياضي & # 8212؛ دمج الأخبار والأحداث في أداء السوق. ميب فابر & # 8212؛ التعليق العام للسوق. مشانيكال فوريكس & # 8212؛ التداول في سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات التداول الميكانيكية؛ ميلنيال إنفست & # 8212؛ تحديثها بشكل متكرر. والزخم وقيمة الاستثمار، والاستثمار على المدى الطويل. سكوت & # 8217؛ s إنفستمينتس & # 8212؛ مدونة نشطة ومنتجة مع بعض قراءات التوصية الأسبوعية. سيكس فيغور إنفستينغ & # 8212؛ البحوث التي أجريت مؤخرا على الاستثمار فيكس والتقلب؛ القوة النسبية المنهجية & # 8212؛ موقع لطيفة مع محتويات الغنية. تقلب التداول & # 8212؛ البحوث بشأن الاستثمار فيكس والتقلب؛ فولاتيليتي ميد سيمبل & # 8212؛ البحوث بشأن الاستثمار فيكس والتقلب؛ الزخم الأمثل & # 8211؛ غاري أنتوناتشي & # 8217؛ s زخم المناقشات الزخم جيستالتو & # 8211؛ المعلقة الأصول تخصيص البحوث والرؤى ثينكينفوند & # 8212؛ البحث الكمي على مجموعة متنوعة من الأشياء.
استراتيجيات التداول المنهجية مع الترميز، النمذجة، والتداول التلقائي:
ألفا هايف & # 8212؛ تطبيق R لمواضيع في المالية & أمب؛ اقتصاديات؛ والتجارب، والأصول التسعير، البيانات التعدين، النقد الأجنبي ودراسة الحدث. دتر ترادينغ & # 8212؛ مدونة حول بناء نظام تداول الخيارات الآلية، التي بنيت حول خياراتي مرة أخرى اختبار المحرك (باستخدام جافا، الربيع، الخلية، جمس، & # 8230؛) إيران رافيف & # 8212؛ R الترميز، الإحصاءات التطبيقية والاقتصاد القياسي؛ إكسكيتيك أناليتيكش & # 8212؛ تحليل البيانات، والتصور، والنمذجة، والتنبؤ والمحاكاة. كوانت ستارت & # 8212؛ مواد تعليمية منهجية جدا حول الاستثمار الكمي؛ كوانسترات ترادير & # 8212؛ مدونة نشطة جدا حول R الترميز والتجارة. قسما & # 8212؛ آخر الترميز المعلم المعلم كتابة المشاركات عن ماتلاب، R، C ++ وهلم جرا، مع الرسوم البيانية رائع. R ترادر & # 8212؛ مناقشة استخدام البحث والتطوير في سياق استراتيجيات الاستثمار المنتظمة؛ تيملي بورتفوليو & # 8212؛ R الترميز في التداول؛ توم ستارك & # 8212؛ التداول الخوارزمي؛ جيكوانت & # 8212؛ R-باسد كوانت بلوغر؛
البيانات والإحصاءات المالية اليومية:
نوتيلوس ريزارتش & # 8212؛ تحديث الرسوم البيانية والرسوم البيانية اليومية. الحواف بين عشية وضحاها & # 8212؛ تحديثها بشكل متكرر لمحات عامة بين عشية وضحاها. بورتفوليو بروب & # 8212؛ صورة سوق الولايات المتحدة أسبوعيا. كوانتيفيابل إدجيس & # 8212؛ تحليل اتجاهات السوق؛ سوق الأسهم في المملكة المتحدة ألماناك & # 8212؛ سوق الأسهم في المملكة المتحدة.
متفرقات البحوث والأفكار:
دون & # 8217؛ ر تخشى الدب & # 8212؛ مايك هو الشباب المهنية الاستثمار / التداول وفي الهواء الطلق. ديناميك هيدج & # 8212؛ ديناميكيدج هو الأسهم، والعقود الآجلة ومشتقات المتداول الذي ركز على استراتيجيات المراجحة؛ جاي على الأسواق & # 8212؛ منزل & # 8220؛ كايبل & # 8217؛ كورنر & # 8221 ؛؛ جوناثان كينلاي & # 8212؛ الدكتور جوناثان كينلاي هو رئيس التداول الكمي في استراتيجيات منهجية، ليك. ماكروبتيون & # 8212؛ بيتر هوستكي يعتبر نفسه أكثر من محلل من المتداول. ناس ترادينغ & # 8212؛ الرجل العادي الذي قضى حياته المهنية في التداول لحسابه الخاص، ولكن يشارك آراء جيدة؛ كوانت أت ريسك & # 8212؛ باول لاشويتز، دكتوراه هو محلل المخاطر المالية، المسافر، الكاتب، مصور، والمتحدثة تحفيزية. رسب ستراتيغي & # 8212؛ مستثمر كندي يدرس الحسابات الخاضعة للضريبة؛ ستيوارت ريد & # 8212؛ والمهنية الشباب الذي هو كم في كمغ، وظائف له الرسوم البيانية والرسوم البيانية لطيفة. فولاتيليتي فيتر & # 8212؛ الكسندر كورغوزكين هو تاجر سوق الأسهم.
تريد تقديم بلوق كبيرة أخرى لإضافة إلى قائمتنا؟ أدخل النموذج التالي:
الآراء والآراء الواردة هنا هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة ألفا أرتشيتكت أو الشركات التابعة لها أو موظفيها. تتوفر إفصاحاتنا الكاملة هنا. تعريفات الإحصائيات الشائعة المستخدمة في تحليلنا متاحة هنا (نحو الأسفل). انضمام الآلاف من القراء الآخرين والاشتراك في بلوق لدينا. هذا الموقع لا يوفر أي معلومات عن إتفس القيمة لدينا أو إتفس الزخم لدينا. يرجى الرجوع إلى هذا الموقع.
مثل بوست؟ تبادل المعرفة!
نبذة عن الكاتب: ويسلي R. غراي، دكتوراة
بعد أن عمل كقائد في سلاح البحرية الأمريكي، حصل الدكتور غراي على درجة الدكتوراه، وعمل أستاذا في جامعة دريكسل. أدى اهتمام الدكتور غراي في سد الفجوة البحثية بين الأوساط الأكاديمية والصناعة إلى العثور على ألفا أرتشيتكت، وهي إدارة الأصول التي توفر التعرض النشط بأسعار معقولة للمستثمرين حساسين للضريبة. وقد نشر الدكتور جراي أربعة كتب وعدد من المقالات الأكاديمية. ويس هو مساهم منتظم في عدة منافذ الصناعة، لتشمل ما يلي: وول ستريت جورنال، فوربس، إتف، ومعهد كفا. حصل الدكتور جراي على ماجستير في إدارة الأعمال ودكتوراه في التمويل من جامعة شيكاغو وتخرج درجة الماجستير مع شهادة البكالوريوس من كلية وارتون من جامعة بنسلفانيا.
الوظائف ذات الصلة.
الاتجاه مع فاليري زاكامولين: اختبار الربحية من قواعد التداول (الجزء 6)
تريند-فولوينغ ويث فاليري زاكامولين: قياس الأداء واختبارات التفوق (الجزء 5)
تريند-فولوينغ ويث فاليري زاكامولين: تشريح قواعد التداول (الجزء 4)
الاتجاه التالي مع فاليري زاكامولين: أنواع المتوسطات المتحركة (الجزء 2)
الاتجاه مع فاليري زاكامولين: أساسيات الانتقال المتوسط (الجزء 1)
5 تعليقات.
جيكوانت مفقود في قائمة أعتقد. جيكوكانت هو R مدون الكم القائم.
مضيفا الآن. بلوق رهيبة.
مرحبا بك!
شكرا جزيلا للميزة. وأنا أدرك أنه حتى الآن، بلدي بلوق قد تكون ضيقة قليلا في التركيز، مع مجرد استراتيجيات التداول بسيطة. أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية محاولة وتوسيع عليه قريبا.
شكرا على ذكر! تحديث من جانبي هو أن انتقلت إلى قديم المتبادلة، إدارة الأصول & أمب؛ شركة التأمين مع.
A كوانت 's نهج بناء استراتيجيات التداول: الجزء الثاني.
هذا هو الجزء الثاني من مقابالتنا مع مدير محفظة كمي كبير في صندوق تحوط كبير. في الجزء الأول، غطينا المرحلة النظرية لوضع استراتيجية التداول الكمي. في هذا الجزء، نغطي الانتقال إلى & # 8220؛ الإنتاج. & # 8221؛ لقد نشرنا أيضا جزءا ثالثا مع إجابات للقراء & # 8217؛ الأسئلة.
يمكنك قراءة الجزء الثالث من المقابلة هنا.
ما الذي ينطوي عليه الانتقال إلى الإنتاج؟
بالنسبة للمبتدئين، لا بد لي الآن من القلق حول "العالم الحقيقي" - الفروق الدقيقة مثل الاتفاقيات العد اليومي، وتواريخ التسوية والأعياد. عند معايرة على البيانات التاريخية، يمكنك الحصول على بعيدا مع تقريب لهذه. ولكن عندما يتعلق الأمر الصفقات الحية الفردية، لا يمكنك أن تكون قذرة. عليك أن تكون بالضبط.
جانب آخر من الإنتاج هو أن السرعة أمر بالغ الأهمية. لا أستطيع أن تناسب نموذجي لتسويق البيانات في الوقت الحقيقي (الانحدار النسب بطيئة!) لذلك بدلا من ذلك، لا بد لي من تقليل كل شيء إلى التقريبات الخطية من التغييرات. وهذا ينطوي على الكثير من التلاعب مصفوفة.
أنا عادة بناء نموذج التنفيذ الذي يفعل كل شيء "بشكل صحيح" ولكن بشكل غير فعال. ثم أعطي ذلك إلى زملائي في الهندسة الذين يبنون نسخة الأداء في بيثون أو حتى C، وذلك باستخدام مكتبات السوق التي بنينا على مر السنين. وهذا الإصدار أنابيب إنتاجها إلى بلدي محطة التداول، بالنسبة لي أن تبدأ في الواقع تنفيذ على هذه الاستراتيجية.
ومن ثم، نأمل، أبدأ في كسب المال.
كم تستغرق هذه العملية برمتها؟
وعادة ما يستغرق الأمر أشهر من العمل لوضع استراتيجية جديدة من الرسم إلى الإنتاج - وهذا هو للاستراتيجيات التي تعمل في الواقع. معظم لا. وحتى الاستراتيجيات الناجحة لديها عمر الافتراضي لبضع سنوات قبل أن تحصل أربراجيد بعيدا، وبالتالي فإن العملية المذكورة أعلاه يكرر نفسه في كل وقت. لا بد لي من إعادة اختراع نهجي في التداول كل بضع سنوات.
هل أنت قلق من أي وقت مضى أن الفرص القائمة على نموذج كنت تسعى جاهدة لالتقاط سوف تختفي للخير؟
بالتاكيد. في تجربتي جميع الفرص تذهب في نهاية المطاف بعيدا. والواقع أن أحد أكبر التحديات في نوع النمذجة التي أفعلها هو معرفة متى يكون النموذج الحي عفا عليه الزمن. جميع النماذج تفقد المال في بعض الأيام والأسابيع. ومن الصعب جدا الاعتراف عندما تكون الخسائر جزءا من نموذج لا يزال يعمل، وعندما تشير هذه الخسائر إلى وفاة النموذج.
أين تحصل على أفكار لنماذج جديدة أو استراتيجيات التداول؟
في أي مكان أستطيع! ولكن لدي بعض السبل التي تلجأ إليها باستمرار.
البيانات الأولى. إذا كان لديك مصدر جديد أو غامض للبيانات التي تتوقع السوق بطريقة أو بأخرى، فهذه هي الطريقة الأسهل لتوليد ألفا. هذه الأيام خاصة هناك طن من مصادر البيانات الجديدة مثيرة للاهتمام هناك: الشركات الناشئة جمع مجموعات البيانات الجديدة؛ شركات تحليلية ذات مؤشرات تنبؤية؛ الشركات الكبيرة مع "العادم البيانات" التي يمكننا الألغام. والمجمعات مثل كواندل لتقديم كل منهم معا. أنا دائما على اطلاع على مجموعات بيانات مثيرة للاهتمام وغير عادية والتنبؤية.
ثانيا، الأسواق نفسها. ويقوم املصرفون دائما باختراع أدوات جديدة، وعادة ما يشجعون أوجه قصور جديدة. إذا كنت تحتفظ بإصبعك على نبض السوق، فإنه من السهل جدا العثور على فرص يحركها نموذج أن المشاركين أقل تطورا قد تفوت.
ثالثا، الأنماط العالمية. التاريخ قد لا يكرر ولكن بالتأكيد القوافي. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تداول منحنى الفائدة الأمريكية، فإن السوق اليابانية مصدر غني للأفكار؛ ذهبت اليابان من خلال معدلات الفائدة صفر سنوات قبل الولايات المتحدة. في الواقع، لقد بنيت بعض النماذج الناجحة جدا من سوق الخزانة الأمريكية على أساس فقط على سلوك جغبس منذ عقد من الزمان.
الرابع، التناظرية. بعض من أفضل الصفقات تحدث لأنني تطبيق التفكير من النظام ألف داخل النظام B. فئات الأصول المختلفة لها درجات مختلفة من التطور. يمكنك التحكيم هذا الاختلاف.
خامسا، أنا فقط إبقاء عيني وآذان مفتوحة. العالم هو مكان غير فعال جدا. إذا كنت فضولي وتساءل "لماذا؟ / لماذا لا؟ "، سوف تجد دائما الفرص.
يبدو وكأنك تستخدم الكثير من الأدوات - ماثماتيكا، ماتلاب، بيثون، إكسل، C. هل هذا متعمد؟
إطلاقا. مراحل مختلفة في خط الأنابيب تتطلب أدوات مختلفة. سأكون أحمق لبناء أنظمة الأداء في الوقت الحقيقي في إكسيل، أو القيام التلاعب رمزي في بايثون. ليس هذا لا يمكن القيام به، ولكن هناك أدوات أخرى هي أفضل لتلك المهام.
كيف يمكنك إدارة تدفق البيانات لجميع هذه المراحل والأدوات؟
في الأيام الأولى، ما زلت أعمل على إثبات المفهوم، لذلك البيانات الأنيقة على ما يرام. ولكن مع اقتراب النموذج وتقريبه من الإنتاج، يجب أن تصبح البيانات أكثر دقة و "حقيقية". هناك بنية تحتية منفصلة كاملة حول الحصول على بيانات ذات جودة عالية والحفاظ عليه - كواندل يساعد هنا - التي لم أتحدث عنها، ولكن الحقيقة هي، انها حاسمة. أفضل نموذج في العالم سوف تفشل إذا كانت مدخلات البيانات غير صحيحة. لا قدر من المهارة يمكن أن تعوض عن البيانات السيئة.
(تلقينا العديد من الأسئلة الممتازة من القراء بأننا نشرنا جزءا ثالثا من هذه السلسلة.)
مانوايل نحن نرحب أكثر من أسئلتك! إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات، وترك لهم أدناه وسوف لدينا كمية الرد عليك.
ترك الرد إلغاء الرد.
باستخدام ماركيتكسلز يعمل بالنسبة لي. لها كبيرة.
[& # 8230؛] نهج كوانت لبناء استراتيجيات التداول: الجزء الأول نهج كوانت لبناء استراتيجيات التداول: الجزء الثاني نهج كوانت لبناء استراتيجيات التداول: الجزء [& # 8230؛]
مرحبا، لذلك أنا & # 8217؛ في الواقع بدأت للتو شركة دعامة ولحسن الحظ أنا & # 8217؛ م تشغيل ما كانت نماذج ناجحة جدا (يعيش و بت). ومع ذلك، أنا أخضر نسبيا لهذه الصناعة، وكان فرصة محدودة جدا للحديث بصراحة عن الكثير من أي شيء مع & # 8220؛ المنافسين & # 8221؛. لا يثير الدهشة معظم حياتي هو يدق بعيدا عن استراتيجيات جديدة ويجري التأكيد على تلك التي تفشل. يبدو أن باكتيستس الخاص بك عادة ما تعود فقط بضع سنوات (على الرغم من الواضح أنها يتم فحصها وكذلك أنها يمكن أن تعطى قيود البيانات 🙂 وبعد ذلك في بعض الأحيان لدغة الغبار عندما تتغير ظروف السوق.
لذلك أعتقد أن سؤالي هو: مدى العلاقة التي تراها بين طول الاختبار السابق والحياة التجارية للاستراتيجية؟ هل لديك رفاق أي نماذج التي كانت مربحة لمدة 10+ سنوات؟ نموذجي الأكثر ربحية تحت قيود شهي إلى حد ما عندما يتعلق الأمر البيانات التاريخية. من الواضح أنه قد تم فحصه بشكل جيد ومربح للغاية يعيش، ولكن أنا & # 8217؛ d يكون أقل بكثير من الإجهاد (حسنا، أقل قليلا & # 8230؛) لسماع شيء على غرار & # 8220؛ أوه، عندما يكون لدينا نموذج مربح مع باكتست الصلبة 5 سنوات، وسوف تعمل دائما تقريبا لل 1-2 المقبل على الأقل & # 8221؛ أو & # 8220؛ عندما يكون احتمال أن يكون هذا النموذج مربحا نظرا ل باكتست هو X٪ (وكان متسقا مع الربحية المتوقعة في التداول المباشر) يجب أن تبقى كذلك لفترة T على الأقل من الوقت & # 8221 ؛. ومن الواضح أنه سيكون هناك انحراف معياري عالي هنا، ولكن تقدير عام على الأقل سيكون موضع تقدير كبير.
المادة رهيبة، وكل التوفيق!
[& # 8230؛] الجزء الأول، ناقشت المرحلة النظرية لوضع استراتيجية التداول الكمي. في الجزء الثاني، وصفت الانتقال إلى "الإنتاج". هذه المقابلة تلقت الكثير من ممتاز [& # 8230؛]
[& # 8230؛] مقابلة. داس جيسبراش زيغت أوف، أوف ويلش دونيم إيس إينيج فوندز ونتيرويجس سيند (لينك زوم إنتيرفيو [& # 8230؛]
شكرا لهذه المادة مثيرة للاهتمام!
هل لديك أي نصيحة لشخص الذي بدأ للتو كم في صندوق التحوط منهجي؟ كيف يمكنني أن أكون جيدة حقا في هذا؟ ما الذي يميز أولئك الذين ينجحون من أولئك الذين لا؟
باختصار: الانضباط الفكري. وأعني بذلك مجموعة من الصرامة الإجرائية، والافتقار إلى الخداع الذاتي، والتواضع في وجه البيانات.
كوانتس تميل إلى الحصول على ملتوية من نماذجها والتمسك بها بأي ثمن؛ ساتيستفاكتيون الفكرية من نموذج جميل أو التكنولوجيا مغر. بل والأسوأ من ذلك إذا كان النموذج ناجحا: بالإضافة إلى الارتباط العاطفي، لديك للتعامل مع الغطرسة. ثم يوم واحد كل ذلك يأتي تحطمها حولك.
السبب كنت ناجحا في هذه الصناعة على مدى عقود هو أنني لدي شعور قوي من جهلتي، وأنا لا أخاف من ظهور أحمق. أسأل أسئلة غبية، وأنا أتساءل كل شيء، وأنا باستمرار إعادة النظر في الافتراضات الخاصة بي. هذا يساعدني على إعادة اختراع نفسي كما تغيرات السوق.
(راجع للشغل: أفضل تاجر كمي أعرفه هو متغطرس ص **** الذي هو مقتنع تماما من حقه على كل شيء، لذلك من الواضح أن إجابتي ليست هي الطريقة الوحيدة لكسب المال!)
شكرا على مقابلة مثيرة للاهتمام.
أنا مهتم أيضا لمعرفة المزيد عن كيفية تحديد النماذج التي ماتت. أنا أعرف من بعض الأساليب، مثل استخدام اختبار الجري و z - الإحصائية، يفوز معدل، t - اختبار، تشي مربع، الخ ومع ذلك، كل هذه تتطلب أنظمة مع نسبة عالية نسبة الفوز، وبالإضافة إلى ستراتياريتي تحتاج إلى وعقد الذي عادة ما يكون عندما يكون النظام يمر فترات خشنة. وبالتالي، فإنه & # 8217؛ s عادة الدموي من الصعب معرفة ما إذا كان النظام هو ميت حقا. لذلك قد لا يكون هناك أي خطأ في النظام، إلا أنه غير متزامن. كما أننا غير قادر على تحديد متى قد يعود مرة أخرى في متزامنة، مع الأخذ بها حاليا قد يؤدي إلى خسائر من خلال فقدان تكلفة الفرصة من إيقاف النظام عندما يعود مرة أخرى في التزامن. فكيف يمكنك تحديد ما إذا كان نموذج ميت أو مجرد وجود وقت سيء؟ هل من أي وقت مضى نعود مرة أخرى مع نموذج أنت & # 8217؛ تم إيقاف؟ هل تعرف أي مرشحات تغيير تنبؤية مفيدة؟ (أنا لا أسأل كثيرا، هل أنا ؟!)
الكثير من النقاط الرائعة في هذا السؤال - يستحق حقا مقال صغير ردا على ذلك. وسوف أضع معا بعض الأفكار وربما نشرها بأنها "الجزء 3" من سلسلة آخر الأصلي.
يمكنك التعليق أكثر على نطاق هذه المخططات التجارية الآلي؟
ما هو مقدار الكسب لكل معاملة سيعتبر نموذجا جيدا؟ وعلى أي نطاق زمني هو التداول؟ ما هو نطاق النطاقات الزمنية المستخدمة في صناعتك؟ كم من المال يمكن أن يكون هناك سكب في مخطط ناجح، هو هذا محدود من كم من المال لديك صندوق متاح أو هناك عادة حدود على مخطط التداول نفسه؟
لدي بعض قواعد الإبهام التي أحاول اتباعها.
بالنسبة لتجارة السوق الصغيرة، حيث هناك خطر ضئيل جدا من حدوث كارثة ضربة ولكن الاتجاه الصعودي محدود بالمثل، أود أن جعل 10X محاولة طرح على أفق أقل من شهر. إذا كان عرض التسعير هو 0.5bp، أريد أن جعل 5bps مع احتمال كبير للنجاح (بعد تكاليف التمويل). والقيود الملزمة على هذه الصفقات هي عادة الميزانية العمومية: أحتاج إلى التأكد من أن التجارة تدفع عائد لائق على رأس المال مقفل.
لمزيد من التجارة الكلية / المواضيعية، اخترت حجم بلدي على أساس أقصى خسارة و بل الأهداف لهذا العام. عرض التسعير والميزانية العمومية أقل أهمية هنا؛ انها كل شيء عن كم يمكن أن تحمل لتخسر، ومتى يمكن أن أمسك على الموقف. ومن الواضح أن استخدام ذيل الدهون جدا وحدة الارتباطات في بلدي التكهن.
وبالمناسبة، يتغير الحجم الأمثل بمرور الوقت. أنا أعرف بعض الناس لسم، وأنها كانت لجعل نقاط كاملة من الأرباح المراجحة على سندات الخزانة، على مدى أسابيع. وبعد عقد من الزمان، فإن نفس التجارة سوف تجعل مجرد القراد: ضغط 30 أضعاف في الفرص. عليك أن تكون على علم والتكيف مع التغيرات الهيكلية في السوق، كما ينشر المعرفة.
إعادة آفاق الوقت: أنا شخصيا أنا مريحة على جداول زمنية من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر. وعقدت أفضل حرفين من حياتي المهنية لمدة سنتين لكل منهما. (فجروا، وأنا تحجيم بقوة، ثم ركب التقارب على طول الطريق إلى القيمة العادلة). شريكي في مكتب التداول يتداول نفس الأدوات والاستراتيجيات كما أفعل، ولكن يحمل لهم لبضع ساعات لبضعة أيام على الأكثر. لذلك كل شيء من نمط الشخصية والمخاطر تفضيل.
إعادة نشر رأس المال: أعمل من أجل صندوق كبير، وكان القيد دائما السوق نفسها. (حتى عندما يكون السوق كبير وسائل كما يقول الخزانة الأمريكية.). هناك فقط الكثير يمكنك الريبو، فقط الكثير من العطاءات يمكنك ضرب، قبل البدء في تحريك السوق بقوة ضدك.
شكرا على السؤال الكبير راجع للشغل!
شكرا لك على جميع مشاركاتك وردودك حتى الآن، إنه & # 8217؛ كانت مناقشة مثيرة جدا للاهتمام. كنت أتساءل كيف تفسر.
& # 8220؛ شريكي في مكتب التداول يتداول نفس الأدوات والاستراتيجيات كما أفعل، ولكن يحمل لهم لبضع ساعات لبضعة أيام على الأكثر & # 8221؛
هل من الإنصاف القول بأنك تقوم بتشغيل استراتيجيات كمية ولكن يتم تنفيذ / تحديد المواقع / إعادة التوازن على أساس تقديري؟ (ويعرف أيضا ببعض أشكال الشاشات الكمية؟) أو هل تقصد أنه يقوم بمعايرة نماذجه بحيث يأخذون الصفقات في أحياء أكثر تشددا حول قيمة التوازن ولكن لديهم أيضا نقاط توقف أكثر تشددا؟ I & # 8217؛ م غير واضح قليلا كيف يمكن أن يكون تشغيل نماذج مماثلة ولكن لديها آفاق عقد مختلفة بشكل كبير؟
[& # 8230؛] يمكن قراءة الجزء الثاني من المقابلة هنا. في ذلك، ونحن نناقش كيف الإنتاج هو لعبة جديدة الكرة كاملة، وحيث للحصول على أفكار جديدة [& # 8230؛]
ويبدو أن الوفيات النموذجية تستمر لفترة من السنوات ثم تعود مرة أخرى أفضل من أي وقت مضى.
هل تتابع تتبع & # 8220؛ ميت & # 8221؛ نماذج، وسوف تجلب لهم مرة أخرى بعد & # 8220؛ إحياء & # 8221؛؟
على الاطلاق، وهذه نقطة عظيمة. نماذج لا يعود من القتلى. العقود الآجلة T-نوت الولايات المتحدة مقابل النقد هو مثال كلاسيكي: انها تدور بين "من السهل المال"، "محسوبة تماما خارج"، و "تفجير المركزية" ثلاث مرات في حياتي التجارية. نفس العلم في كل حالة. كل ما تغير هو الرغبة في المخاطرة في السوق. لذلك أنا لا أقول وداعا لنموذج إلى الأبد. لدي كتالوج ضخم من الأفكار التي قد تأتي مرة أخرى مرة.
شكرا لمشاركتك وجهات نظرك. يمكنك ذكر & # 8220؛ موت نموذج & # 8221 ؛، هل يمكنك اقتراح طرق لتوضيح عندما يكون نموذج قريب من الموت بدلا من السحب المعتاد؟
هذا سؤال صعب للإجابة عنه. (انظر أيضا ردي على شون أدناه). وسوف أكتب بعض الأفكار حول هذا ونشرها بشكل منفصل.
ما هو نوع الوقت الذي تتوقعه من الزملاء الهندسيين الذين يقومون بترميز إستراتيجيتك في C أو بيثون؟ كل من أول قطع التنفيذ، ومن ثم إصلاح & أمب؛ التحسينات؟
يعتمد على الاستراتيجية. أود أن أقول الوسيط هو 4-5 أسابيع للقطع الأول، وربما آخر 2-3 أسابيع للإصلاحات والقرص. بعض الاستراتيجيات أبسط ويمكن تقديمها مباشرة في غضون أيام؛ من ناحية أخرى أتذكر استراتيجية معينة واحدة استغرقت عدة أشهر لتحقيق. اتضح أن تكون مربحة فائقة حتى في هذه الحالة كان يستحق كل هذا العناء، ولكن بشكل عام أود أن تتحرك أسرع بكثير من ذلك.
لا يخطئ. مرة واحدة كنت قد وجدت مصدر جديد من ألفا، على مدار الساعة تدق. كنت في سباق لاستخراج أكبر قدر ممكن بل قبل أن تتلاشى الفرصة.
[& # 8230؛] 1. نهج كوانت لبناء استراتيجيات التداول: الجزء الأول 2. نهج كوانت لبناء استراتيجيات التداول: الجزء الثاني [& # 8230؛]
الطيور في وقت متأخر الحصول على دودة: بيانات الدفع وقوة الشركة.
في مقالة هافينغتون بوست الأخيرة، كتب رئيس قسم التعليم المالي العالمي ناثانيل سيلين فيسا: "إن فهم تكلفة إدارة المنزل وأهمية دفع فواتيرك في الوقت المحدد يمكن أن يساعدك على تجنب الأخطاء المكلفة". في حين أن العديد من القراء من المرجح أن يختاروا في الاتفاق، المشورة سيلين الحكيم ليست عالمية كما قد تعتقد. على الأقل ليس في عالم الأعمال. واستشهدت بلومبرج بتقرير من قبل دان & أمب؛ برادستريت (أساسا إكسيريان و إكيفاكس من عالم الأعمال)، مدعيا أن "للشركات الكبيرة،. . . الاشياء مختلفة. لشيء واحد، هم.
المناظر الطبيعية للبيانات صناعة السيارات.
منذ أن اخترع الإنسان لأول مرة عجلة، كانت حاجتنا لتحسين الطريقة التي نحصل حولها حول هاجس بريميفال تقريبا. منذ ظهور السيارة الآلية الأولى إلى السيارات ذاتية القيادة، تطورت صناعة السيارات بسرعة في احتضانها للتكنولوجيا. نحن نعيش الآن ما هو على الأرجح أعظم تقدم في قطاع السيارات منذ هنري فورد أول تصميم خط التجميع المتحرك: صعود السيارة المتصلة. وفقا لتقديرات الاستخبارات بي في سكوتيابانك، بحلول عام 2020 أكثر من 75٪ من السيارات الجديدة التي يتم شحنها سوف تكون متصلا بالإنترنت. من قراءة الإخطارات الفيسبوك لقياس السلامة والصحة المحرك.
الجبال الجليدية، الحرباء والألياف: مسح لتنفيذ العملات الأجنبية.
وقد كان سوق الصرف الأجنبي منذ فترة طويلة أكثر اللامركزية وشفافية في جميع الأسواق. ونتيجة لذلك، فإن تجار الفوركس يعملون تحت عيوب إعلامية كبرى مقارنة بأقرانهم في فئات الأصول الأخرى. وخلافا لأسواق الأسهم، حيث تفرض لوائح سيك أن التبادلات العامة تقارير أسعار المعاملات وأحجام التداول اليومية، فكس تفتخر أي مصادر بيانات موحدة. ولا توجد أي مبادلات مركزية أو حفر أو لوحات إعلانات. بدلا من ذلك، تتم معاملات الفوركس من خلال مليون مكالمة هاتفية، زيارات العملاء، المواضيع البريد الإلكتروني ومنصات التداول. السوق بأكمله هو دون وصفة طبية، طرف في الحزب، ولا أحد يعرف ما يفعله أي شخص آخر.
25 أماكن للعثور على استراتيجيات التداول الكمي.
شارك هذا المنشور:
ينطوي التداول الكمي على استخدام الحسابات الحسابية وتحليل البيانات وعدد الطحن للبحث عن فرص تجارية مربحة في الأسواق المالية.
السعر، وحجم، والبيانات الأساسية يمكن أن تستخدم كل لصياغة استراتيجيات التداول الكمي اعتمادا على ما هو عليه كنت تأمل في تحقيق. في بقية هذه المقالة، وسوف تحدد 25 أماكن على الانترنت، حيث قد تجد بعض مربحة استراتيجيات التداول الكمي والأفكار:
سسرن، وشبكة أبحاث العلوم الاجتماعية يحتوي على كمية هائلة من جودة عالية، والمعلومات الأكاديمية، وهناك الكثير من المجلات والأوراق المثيرة للاهتمام حول هناك المتعلقة بالتمويل والتجارة.
إذا انتقلت إلى الموقع الرئيسي وابدأ البحث عن كلمات رئيسية مثل & # 8216؛ ترادينغ & # 8217 ؛، & # 8216؛ ستوكس & # 8217 ؛، & # 8216؛ فوريكس & # 8217؛ وما إلى ذلك كنت ملزمة للعثور على بعض الأوراق كبيرة والكثير من الأفكار المثيرة للاهتمام. يمكن أن تكون فكرة جيدة لفرز النتائج الخاصة بك حتى كنت تبحث في الإضافات الأخيرة حيث أن بعض الأوراق القديمة ليست ذات صلة أو فعالة أي أكثر من ذلك.
ويسمى كوانتبديا الموسوعة على الانترنت من استراتيجيات التداول الكمي وهذا هو واحد من الأماكن المفضلة لي للعثور على أفكار نظام متين. هناك مزيج كبير من الأنظمة هنا، بعض معقدة وبعض بسيطة، وأكثر من عدد من الأطر الزمنية المختلفة والأسواق.
في حين سرن يحتوي على الكثير من الأبحاث المختلفة حول مواضيع مختلفة، كوانتبديا تتفوق من خلال تنظيم فقط أفضل الاستراتيجيات في مكان واحد. فإنه يكسر مختلف الأفكار الاستراتيجية الأكاديمية ويعرضها في وسيلة سهلة لفهم الشكل، وهو أمر بالغ الأهمية.
أنا & # 8217؛ كان الكثير من النجاح مع بعض الاستراتيجيات على هناك، وكان قادرا على نقل بعض منهم إلى أميبروكر لاختبار لهم نفسي. انها ليست رخيصة بشكل خاص ولكن تستحق المال في رأيي.
كوانتوكريسي هو مجمع منسق من الروابط التجارية الكمي من جميع أنحاء شبكة الإنترنت، وهو مورد كبير للحفاظ على العين. هناك دائما الكثير من التفكير واستفزاز المواد الثاقبة التي يمكن العثور عليها على الموقع، من أفكار التداول الكمي بسيطة لحجج أكثر تعقيدا بكثير.
ويسمى النخبة التاجر الشبكة الاجتماعية رقم واحد للتجار ولكن هو & # 8217؛ ق أساسا منتدى يحتوي على الكثير من المناقشات المثيرة للاهتمام والتداول المواضيع ذات الصلة. هناك قدر معقول من المناقشات المتعلقة بالتداول الكمي، مع أقسام التداول الآلي، نينجاترادر، Collective2 الخ.
نظام التاجر النجاح قد تم تسير لفترة جيدة ويحتوي على العديد من الأفكار نظام التداول والاستراتيجيات من مختلف المساهمين والمتخصصين في التداول. الموقع مفتوح دائما للتقارير الجديدة مما يعني أن هناك دائما محتوى جديد ومثير للاهتمام يأتي من خلال مجموعة واسعة من المصادر. الهدف من ستس هو & # 8216؛ تثقيف وتمكين تاجر التجزئة مع كل المعرفة والأدوات لتحقيق النجاح في عالم التداول الكمي & # 8217؛.
تقدم كوانتوبيان منصة توفر للمستخدمين الفرصة للعمل على خوارزميات التداول المباشر. فهو يجمع بين أفضل المواهب في العالم من الخوارزمية والتمويل ويعطيهم فرصة لتصبح كوانتس. الأدوات التي تقدمها كوانتوبيان تسهيل حل البنية التحتية وقضايا جودة البيانات مما يسمح للمستخدمين التركيز على تطوير أفكارهم الاستثمارية.
منتدى Trade2Win لديه متابعة كبيرة من التجار في المملكة المتحدة ويحتوي على الكثير من المناقشات التداول في جميع أنواع المناطق. إذا كنت انتقل إلى قسم على أنظمة التداول التي سوف تجد على الأرجح بعض المواضيع مثيرة للاهتمام على استراتيجيات التداول الكمي.
مثل منتدى Trade2Win، منتدى الأسهم الاسترالية لديها أيضا قسم المتعلقة استراتيجيات التداول وأنظمة وهناك الكثير من المعلومات المفيدة عن هناك للمستخدمين أميبروكر كذلك.
الأزرق البومة الصحافة هو الصفحة الرئيسية لجميع الدكتور هوارد باندي & # 8217؛ ق الكتب. الدكتور باندي هو مبرمج أميبروكر من ذوي الخبرة ويحتوي على عدد من الكتب التي تحتوي على جميع أنواع استراتيجيات التداول.
السعر مختبر العمل هو قطعة من البرمجيات لتحليل حركة السعر التي بناها تاجر من ذوي الخبرة مايكل هاريس. هاريس & # 8217؛ بل بلوق هو منجم الذهب لأفكار التداول الكمي والبحوث، ويجب أن تقرأ لأي شخص يعتقد أن التداول الكمي أمر سهل. كما يظهر هاريس مرارا وتكرارا، هناك الكثير من التداول الكمي من معظم الناس يدركون.
بيتر سيستيم ترادر هو مدونة جديدة نسبيا تتميز بمقابلات بودكاست نصف شهرية مع بعض من أفضل تجار النظام في هذه الصناعة، وقد ظهرت العديد من المؤلفين على هذه الصفحة على الموقع خلال الأشهر القليلة الماضية. تأسست من قبل أندرو سوانسكوت، وهذا أمر لا بد منه لأي شخص مهتم في أفكار التداول الكمي.
إرني تشان هو تاجر كمي يحظى باحترام كبير ومؤلف لعدد من أفضل الكتب بيع الكميات بما في ذلك & # 8216؛ التداول الكمي: كيفية بناء الخاصة بك خوارزمية تجارة الأعمال & # 8216؛.
كان إرني في هذه الصناعة منذ أواخر 90 & # 8217؛ ق ومدونته يحتوي على الكثير من نظرة مثيرة للاهتمام في عالم التداول الكمي.
تأسست أسواق التداول من قبل لاري كونورز (الخالق للمؤشر كونورس مؤشر القوة النسبية)، كيفن هاجرتي وبعض المهنيين التجاريين الآخرين. يحتوي موقع التداول في الأسواق على كمية هائلة من المحتوى المتعلق بتداول الأسهم وكذلك الأصول الأخرى، ويستحق دائما الصيد بشباك الجر من أجل أفكار تجارية جديدة. يحتوي الموقع أيضا على عدد من أنظمة التداول المدفوعة ودورات مفيدة للتعلم أميبروكر.
سيزار ألفاريز هو مهندس البرمجيات، والتاجر الكمي ومبرمج أميبروكر الذي قضى تسع سنوات العمل في أسواق التداول و كونورس البحوث (أعلاه). يتم تحديث مدونته بانتظام مع الأفكار الجديدة نظام التداول والبحوث وأنها 'دائما تستحق إبقاء العين على.
أسك مراقبة السوق هو مورد ممتاز لأفكار نظام التداول والدروس أميبروكر التي يديرها ديف ماكلشلان. ويركز الموقع في المقام الأول نحو سوق الأسهم الأسترالية (أسك) ولكن يحتوي أيضا على الكثير من أشرطة الفيديو المفيدة والمواد الحرة.
البحث الكمي والتجارة من جوناثان كينلاي هو مورد كبير لأحدث النماذج والنظريات واستراتيجيات الاستثمار باستخدام البحث الكمي والتداول. يحتوي الموقع على العديد من استراتيجيات التداول المتقدمة من الخوارزميات المستندة إلى الأخبار التي تم إنشاؤها بواسطة التداول الكمي في استراتيجيات منهجية، ليك. وقد أنشأ البحث الاستثماري للدكتور كينلاي استراتيجيات التحكيم المتقلبة التي يستخدمها حاليا صندوق التحوط كابيس كابيتال.
يهدف ألفا أرتشيتكت إلى تمكين المستثمرين من خلال التعليم. المعتقدات الأساسية الأربعة من ألفا المهندس المعماري تعزيز مهمتها في الحد من الفجوة السلوكية العائد بين المستثمرين. وهو يوفر عددا من الاستراتيجيات بشأن الأسهم النشطة وتوزيع الأصول والبدائل. ويعد الموقع موردا ممتازا للمستثمرين المستقلين والمهتمين بالضرائب والمستثمرين على المدى الطويل الذين يهدفون إلى الحصول على قيمة جيدة مقابل أموالهم.
طور تورينج المالية من StuartReid. co. za، بلوق الشخصية تظهر الأفكار الشخصية للمؤلف على تطبيق علوم الكمبيوتر الحديثة في الأسواق المالية. يركز تورينغ المالية على المحتوى بدلا من المؤلف ويهدف إلى التماس مساهمات من الباحثين تقاسم شغف ستيوارت ريد. وهو يعزز مفهوم أن علوم الكمبيوتر والتعلم الآلي يمكن أن تحول المشهد بأكمله السوق المالية.
يوفر المزدوج الزخم الاستثمار نظرة ثاقبة على طريقة الدفع الزخم المستخدمة من قبل غاري أنتوناتشي. تهدف هذه الطريقة إلى زيادة مستويات الربح مع تقليل المخاطر. ويوفر للمستثمرين طريقة لتحقيق عوائد طويلة الأجل على استثماراتهم مع الحد من خسائر السوق ويستند إلى 35 عاما من الخبرة من غاري أنتوناتشي. ويهدف الزخم المزدوج إلى الاستفادة من الاختلافات الكبيرة في القوة النسبية والاتجاهات في السوق.
كوانتس بورتال هو مشروع صندوق تحوط مفتوح المصدر يقدم استراتيجيات كمية تستند إلى الاستثمار في الزخم. مع الاهتمام المتزايد على الكوانتوقراطية، الموقع يقدم العديد من الموارد لمناقشة الاستثمار الزخم، واختبار الظهر وغيرها من استراتيجيات التمويل الكمي. ويتألف الفريق وراء بوابة كوانتس من الإدارة المالية، وإدارة الاستثمار والإحصاءات الرياضية الطلاب بحث ومراجعة أساليب الاستثمار الزخم.
سمعت لأول مرة من حواف كوانتيفيابل من روب حنا من خلال بودكاست أفضل نظام التاجر وأنه & # 8217؛ ق موقع كبير للبحث الكمي ورؤية نتائج الأفكار التجارية مثيرة للاهتمام. روب يستخدم مفاهيم التحليل الفني من أجل تحديد حواف مربحة في السوق. هذه الأفكار التجارية غالبا ما تتضمن مؤشرات، اتساع، حجم، مشاعر، تقلب، موسمية وعمل السعر. عمله على حواف بين عشية وضحاها هو أيضا مثيرة جدا للاهتمام.
تقدم كج ترادينغ سيستمز طرقا لتعزيز الأداء التجاري بين المستثمرين. ويقدم التقنيات التي يستخدمها كيفن ديفي في 25 عاما من الخبرة في مجال التداول. وبصرف النظر عن المواد التجارية الحرة، كما تقدم كج أنظمة التداول العديد من أشرطة الفيديو، وندوات مجانية واستراتيجية التداول الآجلة التي يستخدمها كيفن ديفي في استثماراته الخاصة.
كوانتستارت هو مورد التداول حسابي توفير المستثمرين المحتملين وسيلة ممتازة لبدء مهنة في التمويل الكمي والتداول حسابي. كما يقدم العديد من المقالات وأشرطة الفيديو بديهية. كما توضح كوانتستارت كيف يمكن استخدام أدوات بايثون في وضع استراتيجيات تداول مربحة.
يأتي تشارتيست من المتداول من ذوي الخبرة والاتجاه أتباع نيك رادج الذي قام بتأليف عدد من الكتب والمقالات الشعبية. ويستند نيك رادج في أستراليا وهو آخر مبرمج أميبروكر المختصة. يقدم الموقع عددا من نماذج الاستثمار الاشتراكية التي تسمح للمتداولين بنسخ صفقات نيك وكذلك تقديم عدد من المقالات ومقاطع الفيديو الإعلامية.
نظام التداول الآلي من جيز ليبرتي يتركز أساسا نحو استراتيجية الاتجاه التالي وبلوق يحتوي على عدد من المقالات المثيرة للاهتمام التي هي مفيدة لأي اتجاه التالية نظام التاجر. يحتوي الموقع أيضا على عائدات شهرية من عدد من المعالجات التالية الاتجاه الذي يجعل دائما قراءة مثيرة للاهتمام.
لذلك هناك & # 8217؛ s 25 الأماكن على الانترنت لبدء البحث عن استراتيجيات التداول الكمي والأفكار. أنا & # 8217؛ م متأكد من أنني & # 8217؛ غاب عن عدد قليل من القائمة لذا اسمحوا لي أن أعرف في التعليقات ما هي المفضلة لديك & # 8230؛
شكرا لقرائتك! ربما يعجبك أيضا:
عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.
شارك هذا المنشور:
ترك الرد إلغاء الرد.
الموارد التعليمية الموصى بها:
تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
بحث.
جب ماروود.
تاجر مستقل، محلل وكاتب.
جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google
يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
